PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASG с AOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASG с AOD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG или AOD.

Корреляция

Корреляция между ASG и AOD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ASG и AOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
357.47%
47.28%
ASG
AOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.08

AOD:

0.87

Коэф-т Сортино

ASG:

0.28

AOD:

1.27

Коэф-т Омега

ASG:

1.04

AOD:

1.19

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.05

AOD:

1.14

Коэф-т Мартина

ASG:

0.24

AOD:

5.40

Индекс Язвы

ASG:

7.76%

AOD:

3.01%

Дневная вол-ть

ASG:

23.18%

AOD:

18.72%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

AOD:

-72.26%

Текущая просадка

ASG:

-32.22%

AOD:

-4.45%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции ASG превзошли акции AOD по среднегодовой доходности: 9.64% против 8.21% соответственно.

ASG

С начала года

-10.86%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.03%

5 лет

7.39%

10 лет

9.64%

AOD

С начала года

1.83%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

-1.29%

1 год

15.11%

5 лет

12.53%

10 лет

8.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и AOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AOD
Ранг риск-скорректированной доходности AOD, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AOD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOD, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c AOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: 0.08
AOD: 0.87
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.28
AOD: 1.27
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.04
AOD: 1.19
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: 0.05
AOD: 1.14
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: 0.24
AOD: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа AOD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и AOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.87
ASG
AOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и AOD

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что меньше доходности AOD в 13.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth		9.52%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
AOD
Abrdn Total Dynamic Dividend Fund		13.01%10.77%8.64%8.92%6.81%7.86%7.78%9.65%7.35%9.18%9.01%8.06%

Просадки

Сравнение просадок ASG и AOD

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и AOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.22%
-4.45%
ASG
AOD

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и AOD

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
13.97%
ASG
AOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и AOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию