Сравнение ASG с AOD
ASG (Liberty All-Star Growth) and AOD (Abrdn Total Dynamic Dividend Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ASG returned 11.65%/yr vs 13.11%/yr for AOD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ASG charges 1.11%/yr vs 1.19%/yr for AOD.
Доходность
Сравнение доходности ASG и AOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASG показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у AOD с доходностью 12.82%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям AOD по среднегодовой доходности: 11.65% против 13.11% соответственно.
ASG
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 8.12%
- 3 года*
- 9.33%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 11.65%
AOD
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 3.33%
- С начала года
- 12.82%
- 6 месяцев
- 15.27%
- 1 год
- 37.79%
- 3 года*
- 21.95%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 13.11%
Сравнение доходности по годам ASG и AOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 4.05% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 12.82% | 32.14% | 16.03% | 12.65% | -17.15% | 23.80% | 8.12% | 34.83% | -17.63% | 35.37% |
Correlation
The correlation between ASG and AOD is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2007 г. | 0.60 |
The correlation between ASG and AOD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ASG:
$67.50M
AOD:
$93.67M
ASG:
$57.76M
AOD:
$252.71M
ASG:
$61.00M
AOD:
$55.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG vs. AOD — Ранг доходности на риск
ASG
AOD
Сравнение ASG c AOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASG | AOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.46 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.27 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 9.98 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASG | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 2.46 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 0.66 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ASG и AOD
Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки AOD в -72.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и AOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASG | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -72.26% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -16.71% | +0.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -16.71% | -8.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -28.92% | -16.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -43.68% | -2.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.13% | -1.60% | -17.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -27.29% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.80% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG и AOD
Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Abrdn Total Dynamic Dividend Fund (AOD) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASG | AOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.81% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.48% | 13.17% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.49% | 15.43% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 16.69% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 18.56% | +6.50% |
Сравнение комиссий ASG и AOD
ASG берет комиссию в 1.11%, что меньше комиссии AOD в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG и AOD
Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что меньше доходности AOD в 11.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOD Abrdn Total Dynamic Dividend Fund | 11.47% | 12.00% | 10.73% | 8.56% | 8.85% | 6.75% | 7.80% | 7.71% | 9.57% | 7.29% | 9.10% | 8.93% |
ASG Liberty All-Star Growth | 8.90% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASG и AOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Abrdn Total Dynamic Dividend Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASG and AOD have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.11%) compared to AOD (3.81%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs AOD's -72.26%.
AOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASG и AOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор