PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASG с BRK-A

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между ASG и BRK-A составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.33

BRK-A:

1.17

Коэф-т Сортино

ASG:

0.67

BRK-A:

1.73

Коэф-т Омега

ASG:

1.09

BRK-A:

1.24

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.21

BRK-A:

2.83

Коэф-т Мартина

ASG:

1.00

BRK-A:

6.87

Индекс Язвы

ASG:

8.37%

BRK-A:

3.56%

Дневная вол-ть

ASG:

23.67%

BRK-A:

19.97%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

ASG:

-26.18%

BRK-A:

-4.78%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 13.18%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.42% соответственно.

ASG

С начала года

-2.93%

1 месяц

14.35%

6 месяцев

-3.27%

1 год

8.58%

5 лет

7.73%

10 лет

10.36%

BRK-A

С начала года

13.18%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

9.16%

1 год

22.45%

5 лет

24.08%

10 лет

13.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и BRK-A

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth		8.75%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASG и BRK-A

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и BRK-A

Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) имеют волатильность 7.39% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
89.73B
(ASG) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию