Сравнение ASG с BRK-A
ASG (Liberty All-Star Growth) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASG in Asset Management, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ASG returned 11.75%/yr vs 12.93%/yr for BRK-A. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ASG и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASG показывает доходность 5.83%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -4.82%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 11.75% против 12.93% соответственно.
ASG
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 4.64%
- 1 год
- 11.21%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 11.75%
BRK-A
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -4.81%
- 1 год
- -2.63%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам ASG и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 5.83% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -4.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between ASG and BRK-A is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between ASG and BRK-A has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASG:
$337.57M
BRK-A:
$1549.77T
ASG:
$1.04
BRK-A:
$33.58
ASG:
5.17
BRK-A:
21.39K
ASG:
4.97
BRK-A:
4.13K
ASG:
0.92
BRK-A:
2.13K
ASG:
$67.50M
BRK-A:
$375.39B
ASG:
$57.76M
BRK-A:
$89.84B
ASG:
$61.00M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
ASG
BRK-A
Сравнение ASG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASG | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.98 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.29 | +1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.66 | -0.60 | +3.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | -0.19 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.61 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.68 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.82 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок ASG и BRK-A
Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -51.47% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -9.12% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.43% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -25.98% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -30.43% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -11.23% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -9.52% | -8.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 4.39% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG и BRK-A
Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.58% | +1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 10.42% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.51% | 13.84% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 17.15% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.06% | 18.97% | +6.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG и BRK-A
Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.75%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 8.75% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASG и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASG and BRK-A have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.35%) compared to BRK-A (3.58%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs BRK-A's -51.47%.
ASG currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASG и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор