Сравнение ASG с BRK-A
ASG (Liberty All-Star Growth) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc. Class A) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASG in Asset Management, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ASG returned 11.42%/yr vs 13.56%/yr for BRK-A. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ASG и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ASG показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 11.42% против 13.56% соответственно.
ASG
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 7.64%
- 1 год
- 7.22%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 11.42%
- Всё время*
- 4.97%
BRK-A
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.61%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 12.57%
- 10 лет*
- 13.56%
- Всё время*
- 18.55%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.87M | $1.46M | $1.39M | |
| $118.36M | $115.77M | $150.45M |
Сравнение доходности по годам ASG и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 7.64% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. Class A | 3.03% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 21.91% |
Correlation
The correlation between ASG and BRK-A is 0.00, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between ASG and BRK-A has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ASG:
$340.25M
BRK-A:
$1.12T
ASG:
$1.03
BRK-A:
$33.59
ASG:
5.18
BRK-A:
23.16K
ASG:
4.97
BRK-A:
4.47K
ASG:
0.91
BRK-A:
2.31K
ASG:
$67.50M
BRK-A:
$375.39B
ASG:
$57.76M
BRK-A:
$89.84B
ASG:
$61.00M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
ASG
BRK-A
Сравнение ASG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ASG | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.32 | -0.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 2.71 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ASG и BRK-A
Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ASG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -51.47% | -15.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -9.12% | -6.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.25% | -14.43% | -10.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -25.98% | -19.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -30.43% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.34% | -3.91% | -12.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.61% | -9.51% | -8.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 4.41% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG и BRK-A
Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. Class A (BRK-A) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ASG | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.07% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.78% | 10.54% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 13.91% | +4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 17.14% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.12% | 18.95% | +6.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG и BRK-A
Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.80%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 8.80% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ASG и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Berkshire Hathaway Inc. Class A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ASG and BRK-A have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASG has higher volatility (5.70%) compared to BRK-A (4.07%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ASG и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор