PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASG с BRK-A

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

ASG (Liberty All-Star Growth) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — ASG in Asset Management, BRK-A in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, ASG returned 12.19%/yr vs 13.41%/yr for BRK-A. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ASG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 12.19% против 13.41% соответственно.

ASG

1 день
-0.18%
1 месяц
1.11%
6 месяцев
7.60%
С начала года
7.60%
1 год
8.55%
3 года*
9.25%
5 лет*
-0.67%
10 лет*
12.19%

BRK-A

1 день
1.41%
1 месяц
7.69%
6 месяцев
0.90%
С начала года
0.90%
1 год
5.70%
3 года*
13.60%
5 лет*
12.64%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASG и BRK-A

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASG
Liberty All-Star Growth		7.60%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.90%10.85%25.49%15.77%4.00%29.57%2.42%10.98%2.82%21.91%

Correlation

The correlation between ASG and BRK-A is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г.

0.27

Over the past year, the correlation between ASG and BRK-A has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASG:

$347.90M

BRK-A:

$1.09T

EPS

ASG:

$1.03

BRK-A:

$33.59

Коэффициент P/E

ASG:

5.30

BRK-A:

22.68K

Коэффициент P/S

ASG:

5.08

BRK-A:

4.38K

Коэффициент P/B

ASG:

0.93

BRK-A:

2.26K

Общая выручка (12 мес.)

ASG:

$67.50M

BRK-A:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

ASG:

$57.76M

BRK-A:

$89.84B

EBITDA (12 мес.)

ASG:

$61.00M

BRK-A:

$71.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BSTASG с NOBL
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

ASG vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ASGBRK-ADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
0.65

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.63

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.02

1.30

+0.72

ASG vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-A равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ASG и BRK-A

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BRK-A.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-51.47%

-15.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-9.12%

-6.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-14.43%

-10.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-25.98%

-19.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-30.43%

-15.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.37%

-5.90%

-10.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-9.51%

-8.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.39%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и BRK-A

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

3.95%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

10.59%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

14.07%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.81%

17.17%

+5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

18.93%

+6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и BRK-A

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.61%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		8.61%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.29M
93.68B
(ASG) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASG and BRK-A have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASG has higher volatility (5.93%) compared to BRK-A (3.95%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs BRK-A's -51.47%.

ASG currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASG и BRK-A

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор