PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение ASG с BRK-A
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASG с BRK-A

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG или BRK-A.

Корреляция

Корреляция между ASG и BRK-A составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности ASG и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.50%
7.38%
ASG
BRK-A

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

-0.54

BRK-A:

0.95

Коэф-т Сортино

ASG:

-0.59

BRK-A:

1.39

Коэф-т Омега

ASG:

0.92

BRK-A:

1.19

Коэф-т Кальмара

ASG:

-0.27

BRK-A:

2.03

Коэф-т Мартина

ASG:

-1.67

BRK-A:

4.99

Индекс Язвы

ASG:

6.18%

BRK-A:

3.44%

Дневная вол-ть

ASG:

19.06%

BRK-A:

17.97%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

BRK-A:

-51.47%

Текущая просадка

ASG:

-38.75%

BRK-A:

-7.95%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BRK-A по среднегодовой доходности: 8.53% против 13.20% соответственно.

ASG

С начала года

-19.46%

1 месяц

-12.89%

6 месяцев

-17.34%

1 год

-9.49%

5 лет

10.19%

10 лет

8.53%

BRK-A

С начала года

9.05%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

7.02%

1 год

18.16%

5 лет

22.67%

10 лет

13.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

Berkshire Hathaway Inc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и BRK-A

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-A, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ASG: -0.54
BRK-A: 0.95
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: -0.59
BRK-A: 1.39
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 0.92
BRK-A: 1.19
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ASG: -0.27
BRK-A: 2.03
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ASG: -1.67
BRK-A: 4.99

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа BRK-A равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.95
ASG
BRK-A

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и BRK-A

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth		10.76%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ASG и BRK-A

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BRK-A. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.75%
-7.95%
ASG
BRK-A

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и BRK-A

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
8.32%
ASG
BRK-A

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
149.05B
(ASG) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Пользовательские портфели с ASG или BRK-A

Brka
14%
YTD
BRK-A
^NDX
GC=F
USD=X
VBIIX
Magnum Experiment 99J
0%
YTD
AAPL
ABBV
ACN
AMZN
ASML
AVGO
AXP
AZN
BABA
BAC
BRK-A
BRK-B
BX
COST
CRM
CSCO
CVX
GOOG
GOOGL
HD
IBM
JNJ
JPM
KO
LLY
MA
MCD
META
MRK
MS
MSFT
NFLX
NOW
NVDA
NVO
NVS
ORCL
PEP
PG
SAP
TM
TMO
TMUS
TSLA
TSM
UNH
V
WFC
WMT
XOM
1 / 10

Последние обсуждения

Colors of plots

A lot of the colors used in plotting multiple investments (like the stock comparison graphs) are very close to each other. It's often very difficult to distinguish between them.

Is it possible to change these colors myself? If not, is that a feature in the pipeline?

Thanks

BB

10 июля 24 г. Posted in general
232

Feature idea - suggesting new diversified best risk/return options for a portfolio ?

Hi Dimitry,

Do you have any plans to add recommended instruments that will provide better diversification and risk/return for a portfolio like some other sites do ? They claim to do this based on expected future performance, but even based on past performance and past diversification may be a good start ?

RB

20 ноября 24 г. Posted in general
348

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
55