Сравнение ASG с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ASG и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASG и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | -7.01% | 2.21% | 16.78% | 16.23% | -40.91% | 22.60% | 37.99% | 60.54% | -14.35% | 44.64% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ASG показывает доходность -7.01%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.91% против 16.95% соответственно.
ASG
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -6.95%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -9.37%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- -2.68%
- 10 лет*
- 10.91%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ASG vs. SCHG — Ранг доходности на риск
ASG
SCHG
Сравнение ASG c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASG | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 1.24 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | 1.09 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | 3.71 | -1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.76 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.57 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.79 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.79 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между ASG и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASG и SCHG
Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности SCHG в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASG Liberty All-Star Growth | 9.54% | 8.68% | 8.32% | 8.14% | 10.14% | 11.33% | 7.68% | 7.08% | 10.48% | 7.58% | 8.61% | 16.81% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок ASG и SCHG
Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.77% | -34.59% | -32.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.77% | -16.41% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.91% | -34.59% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.91% | -34.59% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -12.51% | -15.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.59% | -5.22% | -12.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 4.84% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASG и SCHG
Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASG | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.17% | 6.77% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 12.54% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.07% | 22.45% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 22.31% | +1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 21.51% | +3.46% |