PortfoliosLab logo
Сравнение ASG с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASG и SCHG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ASG и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
477.02%
802.11%
ASG
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.11

SCHG:

0.56

Коэф-т Сортино

ASG:

0.32

SCHG:

0.93

Коэф-т Омега

ASG:

1.04

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.07

SCHG:

0.59

Коэф-т Мартина

ASG:

0.33

SCHG:

2.11

Индекс Язвы

ASG:

7.70%

SCHG:

6.57%

Дневная вол-ть

ASG:

23.16%

SCHG:

25.00%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

ASG:

-32.92%

SCHG:

-14.31%

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -11.78%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -10.53%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.72% соответственно.


ASG

С начала года

-11.78%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-9.15%

1 год

1.17%

5 лет

7.69%

10 лет

9.32%

SCHG

С начала года

-10.53%

1 месяц

-5.76%

6 месяцев

-5.58%

1 год

12.06%

5 лет

18.22%

10 лет

14.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: 0.11
SCHG: 0.56
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.32
SCHG: 0.93
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.04
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: 0.07
SCHG: 0.59
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: 0.33
SCHG: 2.11

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.11
0.56
ASG
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и SCHG

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.62%, что больше доходности SCHG в 0.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth
9.62%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок ASG и SCHG

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.92%
-14.31%
ASG
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и SCHG

Liberty All-Star Growth (ASG) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 16.19% и 16.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.19%
16.65%
ASG
SCHG