PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASG с BST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASG с BST

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG или BST.

Корреляция

Корреляция между ASG и BST составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ASG и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.63%
-4.13%
ASG
BST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

-0.02

BST:

0.07

Коэф-т Сортино

ASG:

0.09

BST:

0.21

Коэф-т Омега

ASG:

1.01

BST:

1.03

Коэф-т Кальмара

ASG:

-0.01

BST:

0.05

Коэф-т Мартина

ASG:

-0.07

BST:

0.21

Индекс Язвы

ASG:

5.86%

BST:

6.29%

Дневная вол-ть

ASG:

17.42%

BST:

20.02%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

BST:

-46.58%

Текущая просадка

ASG:

-31.34%

BST:

-21.19%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -9.70%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью -5.42%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 9.85% против 14.45% соответственно.

ASG

С начала года

-9.70%

1 месяц

-2.34%

6 месяцев

-6.67%

1 год

1.10%

5 лет

12.76%

10 лет

9.85%

BST

С начала года

-5.42%

1 месяц

-3.34%

6 месяцев

0.56%

1 год

1.95%

5 лет

12.97%

10 лет

14.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и BST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: -0.02
BST: 0.07
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.09
BST: 0.21
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.01
BST: 1.03
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: -0.01
BST: 0.05
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: -0.07
BST: 0.21

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BST равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.07
ASG
BST

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и BST

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности BST в 8.86%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth		9.60%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.86%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ASG и BST

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки BST в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.34%
-21.19%
ASG
BST

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и BST

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с BlackRock Science and Technology Trust (BST) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.55%
7.16%
ASG
BST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и BST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и BlackRock Science and Technology Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию