PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ASG с BST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ASG с BST

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ASG или BST.

Корреляция

Корреляция между ASG и BST составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ASG и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.30

BST:

0.32

Коэф-т Сортино

ASG:

0.68

BST:

0.67

Коэф-т Омега

ASG:

1.09

BST:

1.09

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.22

BST:

0.30

Коэф-т Мартина

ASG:

1.03

BST:

1.17

Индекс Язвы

ASG:

8.35%

BST:

8.00%

Дневная вол-ть

ASG:

23.69%

BST:

24.62%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

BST:

-46.58%

Текущая просадка

ASG:

-26.32%

BST:

-14.34%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -3.11%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 10.42% против 15.15% соответственно.

ASG

С начала года

-3.11%

1 месяц

12.48%

6 месяцев

-5.13%

1 год

6.96%

5 лет

8.42%

10 лет

10.42%

BST

С начала года

2.80%

1 месяц

12.82%

6 месяцев

3.74%

1 год

7.73%

5 лет

10.06%

10 лет

15.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и BST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
BST
Ранг риск-скорректированной доходности BST, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BST равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и BST

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.76%, что больше доходности BST в 8.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth		8.76%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.27%8.21%8.91%10.57%8.53%3.85%5.46%6.41%4.80%6.69%6.93%0.57%

Просадки

Сравнение просадок ASG и BST

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки BST в -46.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и BST

Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST) имеют волатильность 7.97% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и BST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и BlackRock Science and Technology Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ASG) Общая выручка
(BST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию