PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с BST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ASG с BST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ASG (Liberty All-Star Growth) and BST (BlackRock Science and Technology Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, ASG returned 11.65%/yr vs 20.54%/yr for BST. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ASG и BST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у BST с доходностью 24.81%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям BST по среднегодовой доходности: 11.65% против 20.54% соответственно.

ASG

1 день
-2.22%
1 месяц
1.54%
С начала года
4.05%
6 месяцев
3.08%
1 год
8.12%
3 года*
9.33%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
11.65%

BST

1 день
-1.50%
1 месяц
14.60%
С начала года
24.81%
6 месяцев
28.67%
1 год
46.47%
3 года*
23.83%
5 лет*
5.46%
10 лет*
20.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ASG и BST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASG
Liberty All-Star Growth		4.05%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		24.81%23.65%17.96%30.07%-38.28%-0.35%69.27%34.57%8.84%57.43%

Correlation

The correlation between ASG and BST is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г.

0.59

The correlation between ASG and BST has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ASG:

$331.92M

BST:

$1.70B

EPS

ASG:

$1.04

BST:

$15.06

Коэффициент P/E

ASG:

5.09

BST:

3.26

Коэффициент P/S

ASG:

4.88

BST:

6.12

Коэффициент P/B

ASG:

0.90

BST:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

ASG:

$67.50M

BST:

$278.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

ASG:

$57.76M

BST:

$423.37M

EBITDA (12 мес.)

ASG:

$61.00M

BST:

$522.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

BlackRock Science and Technology Trust

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с VOOASG с BRK-AASG с NOBL
Часто сравнивают с BST:
BST с BSTZBST с SPYBST с QQQBST с XLKBST с JEPIBST с BCATBST с SCHD

Доходность на риск

ASG vs. BST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BST
Ранг доходности на риск BST: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BST: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BST: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BST: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BST: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BST: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c BST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и BlackRock Science and Technology Trust (BST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGBSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.59

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
3.47

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.45

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.52

3.05

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

10.09

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASG vs. BST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа BST равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и BST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGBSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.59

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.23

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.66

-0.45

Просадки

Сравнение просадок ASG и BST

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки BST в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и BST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ASGBSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-47.72%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-15.31%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.25%

-23.37%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-47.72%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-47.72%

+1.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.13%

-1.50%

-17.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.61%

-12.98%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.62%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и BST

Текущая волатильность для Liberty All-Star Growth (ASG) составляет 5.11%, в то время как у BlackRock Science and Technology Trust (BST) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что ASG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ASGBSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

6.35%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.48%

15.24%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.49%

18.07%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

23.61%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.06%

25.75%

-0.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и BST

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.90%, что больше доходности BST в 8.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		8.90%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
BST
BlackRock Science and Technology Trust		8.56%10.36%8.21%8.91%10.57%5.38%3.85%10.52%6.41%4.80%6.69%6.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ASG и BST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Liberty All-Star Growth и BlackRock Science and Technology Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M20212022202320242025
7.29M
157.07M
(ASG) Общая выручка
(BST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ASG and BST have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BST has higher volatility (6.35%) compared to ASG (5.11%). In terms of maximum drawdown, ASG dropped -66.77% vs BST's -47.72%.

BST currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ASG и BST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор