PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ASG с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ASG с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Liberty All-Star Growth (ASG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ASG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ASG и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ASG
Liberty All-Star Growth		-7.01%2.21%16.78%16.23%-40.91%22.60%37.99%60.54%-14.35%44.64%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.14% соответственно.

ASG

1 день
1.47%
1 месяц
-6.95%
С начала года
-7.01%
6 месяцев
-9.37%
1 год
6.54%
3 года*
5.66%
5 лет*
-2.68%
10 лет*
10.91%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Liberty All-Star Growth

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ASG:
ASG с USAASG с AODASG с SPYASG с SCHGASG с BRK-AASG с BSTASG с JEPI
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

ASG vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ASG
Ранг доходности на риск ASG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ASG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ASGVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.01

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.53

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

1.55

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.78

7.31

-5.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ASG vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ASGVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.01

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

0.71

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.79

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.83

-0.63

Корреляция

Корреляция между ASG и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и VOO

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASG
Liberty All-Star Growth		9.54%8.68%8.32%8.14%10.14%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%8.61%16.81%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок ASG и VOO

Максимальная просадка ASG за все время составила -66.77%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

ASGVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-33.99%

-32.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.77%

-11.98%

-3.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.91%

-24.52%

-21.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.91%

-33.99%

-11.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.73%

-5.55%

-22.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-3.72%

-13.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

2.55%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и VOO

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ASGVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

5.34%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

9.47%

+3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.07%

18.11%

+4.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

16.82%

+6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

17.99%

+6.98%