PortfoliosLab logo
Сравнение ASG с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ASG и VOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности ASG и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Liberty All-Star Growth (ASG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
383.44%
557.08%
ASG
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ASG:

0.08

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

ASG:

0.28

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

ASG:

1.04

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

ASG:

0.05

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

ASG:

0.24

VOO:

2.27

Индекс Язвы

ASG:

7.76%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

ASG:

23.18%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

ASG:

-63.67%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

ASG:

-32.22%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, ASG показывает доходность -10.86%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции ASG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.64% против 12.24% соответственно.


ASG

С начала года

-10.86%

1 месяц

0.94%

6 месяцев

-8.69%

1 год

2.03%

5 лет

7.39%

10 лет

9.64%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ASG и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ASG
Ранг риск-скорректированной доходности ASG, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASG, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ASG c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Liberty All-Star Growth (ASG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ASG, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ASG: 0.08
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино ASG, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ASG: 0.28
VOO: 0.88
Коэффициент Омега ASG, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ASG: 1.04
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара ASG, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ASG: 0.05
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина ASG, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ASG: 0.24
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа ASG на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ASG и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.54
ASG
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ASG и VOO

Дивидендная доходность ASG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.52%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ASG
Liberty All-Star Growth
9.52%8.32%8.14%9.71%11.33%7.68%7.08%10.48%7.58%11.48%16.81%6.40%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок ASG и VOO

Максимальная просадка ASG за все время составила -63.67%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASG и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.22%
-9.90%
ASG
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности ASG и VOO

Liberty All-Star Growth (ASG) имеет более высокую волатильность в 16.18% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что ASG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.18%
13.96%
ASG
VOO