Сравнение KMDIX с VMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX).
KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VMVAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и VMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMDIX и VMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 3.56% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 4.50% | 12.06% | 13.63% | 10.12% | -7.89% | 28.77% | 2.45% | 28.03% | -12.44% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у VMVAX с доходностью 4.50%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMDIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VMVAX немного впереди с 10.19%.
KMDIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.00%
VMVAX
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 17.12%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 10.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMDIX и VMVAX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMVAX в 0.07%.
Доходность на риск
KMDIX vs. VMVAX — Ранг доходности на риск
KMDIX
VMVAX
Сравнение KMDIX c VMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | VMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.54 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.47 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 6.86 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.06 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.54 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.68 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между KMDIX и VMVAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и VMVAX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VMVAX в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.34% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
VMVAX Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.26% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.08% | 2.75% | 1.86% | 1.91% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и VMVAX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки VMVAX в -43.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и VMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMDIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -43.07% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -12.42% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -19.75% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -43.07% | -30.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -4.72% | -10.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -4.41% | -21.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.67% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и VMVAX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMDIX | VMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 4.24% | +1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.75% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 16.36% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 16.09% | +2.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 18.80% | +33.73% |