Сравнение KMDIX с VMFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).
KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и VMFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMDIX и VMFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 3.56% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMDIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции VMFVX немного впереди с 10.07%.
KMDIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.00%
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMDIX и VMFVX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.
Доходность на риск
KMDIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск
KMDIX
VMFVX
Сравнение KMDIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | VMFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.63 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.03 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.44 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.63 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.46 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.50 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KMDIX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и VMFVX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VMFVX в 1.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.34% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и VMFVX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и VMFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMDIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -45.79% | -27.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -14.52% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -22.46% | +1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -45.79% | -27.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -7.59% | -8.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -5.52% | -20.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.84% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и VMFVX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что KMDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMDIX | VMFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.31% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 11.35% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 20.59% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 19.55% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 21.88% | +30.65% |