Сравнение KMDIX с FSLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX).
KMDIX управляется Keeley. Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. FSLSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности KMDIX и FSLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMDIX и FSLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 3.56% | 9.35% | 14.71% | 12.72% | -5.27% | 24.84% | -1.56% | 25.93% | -12.60% | 15.98% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 6.38% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
Доходность по периодам
С начала года, KMDIX показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у FSLSX с доходностью 6.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции KMDIX имеют среднегодовую доходность 10.00%, а акции FSLSX немного впереди с 10.46%.
KMDIX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -7.27%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 16.00%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 8.47%
- 10 лет*
- 10.00%
FSLSX
- 1 день
- 2.84%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMDIX и FSLSX
KMDIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSLSX в 0.86%.
Доходность на риск
KMDIX vs. FSLSX — Ранг доходности на риск
KMDIX
FSLSX
Сравнение KMDIX c FSLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMDIX | FSLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 1.05 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 3.45 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMDIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.66 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.48 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.52 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между KMDIX и FSLSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMDIX и FSLSX
Дивидендная доходность KMDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMDIX Keeley Mid Cap Dividend Value Fund | 5.34% | 6.03% | 7.73% | 5.40% | 4.38% | 1.14% | 1.48% | 2.42% | 4.72% | 0.82% | 1.00% | 5.46% |
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок KMDIX и FSLSX
Максимальная просадка KMDIX за все время составила -73.51%, что больше максимальной просадки FSLSX в -69.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMDIX и FSLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMDIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.51% | -69.87% | -3.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.51% | -15.25% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -26.81% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.51% | -47.98% | -25.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.69% | -7.23% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -8.30% | -18.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 4.03% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMDIX и FSLSX
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund (KMDIX) и Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) имеют волатильность 6.04% и 6.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMDIX | FSLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.17% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 15.20% | -4.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 23.98% | -3.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 20.47% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.53% | 21.89% | +30.64% |