Сравнение KMB с NWN
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and NWN (Northwest Natural Holding Company) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while NWN operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 1.26%/yr for NWN. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и NWN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у NWN с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции KMB превзошли акции NWN по среднегодовой доходности: 1.37% против 1.26% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
NWN
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.96%
- 6 месяцев
- 10.67%
- С начала года
- 11.21%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 7.77%
Сравнение доходности по годам KMB и NWN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 11.21% | 23.75% | 6.77% | -14.45% | 1.49% | 10.26% | -35.52% | 25.46% | 4.48% | 2.82% |
Correlation
The correlation between KMB and NWN is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
NWN:
$2.14B
KMB:
$5.93
NWN:
$4.49
KMB:
18.30
NWN:
11.35
KMB:
3.16
NWN:
2.98
KMB:
2.19
NWN:
1.09
KMB:
$16.54B
NWN:
$1.29B
KMB:
$5.93B
NWN:
$288.00M
KMB:
$3.07B
NWN:
$426.96M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. NWN — Ранг доходности на риск
KMB
NWN
Сравнение KMB c NWN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Northwest Natural Holding Company (NWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | NWN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.09 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 5.18 | -5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и NWN
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки NWN в -46.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и NWN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -46.27% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -13.46% | -16.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.39% | -15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -32.09% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -46.27% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -13.58% | -8.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -12.15% | +3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 5.43% | +14.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и NWN
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Northwest Natural Holding Company (NWN) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | NWN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 6.63% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 16.66% | +1.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 20.25% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 22.84% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 28.18% | -6.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и NWN
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности NWN в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
NWN Northwest Natural Holding Company | 3.86% | 4.20% | 4.94% | 4.99% | 4.06% | 3.94% | 4.16% | 2.58% | 3.13% | 3.16% | 3.13% | 3.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и NWN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Northwest Natural Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и NWN
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
NWN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 490.40M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
NWN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила об операционной прибыли в 162.87M при выручке в 490.40M, что соответствует операционной рентабельности 33.2%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
NWN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Northwest Natural Holding Company сообщила о чистой прибыли в 97.49M при выручке в 490.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and NWN have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to NWN (6.63%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs NWN's -46.27%.
NWN currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и NWN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор