Сравнение KMB с LW
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — KMB in Household & Personal Products, LW in Packaged Foods. Over the past 5 years, KMB returned -0.92%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 10.21%.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | -7.23% | 18.27% | 31.81% | 51.77% |
Correlation
The correlation between KMB and LW is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$34.08B
LW:
$6.32B
KMB:
$5.93
LW:
$2.15
KMB:
17.26
LW:
21.09
KMB:
2.98
LW:
0.29
KMB:
2.06
LW:
0.97
KMB:
18.98
LW:
3.46
KMB:
$16.54B
LW:
$6.52B
KMB:
$5.93B
LW:
$1.34B
KMB:
$3.07B
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. LW — Ранг доходности на риск
KMB
LW
Сравнение KMB c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.96 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.41 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.71 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и LW
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -64.56% | +27.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -41.37% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -64.56% | +30.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -64.56% | +30.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -57.84% | +31.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -21.32% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 24.00% | -4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и LW
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) волатильность равна 9.19%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 9.19% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 38.28% | -21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 44.27% | -18.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 37.84% | -17.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 35.87% | -14.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и LW
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности LW в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и LW
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and LW have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LW has higher volatility (9.19%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор