Сравнение KMB с IREN
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and IREN (IREN Limited) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, KMB returned -4.95%/yr vs 155.58%/yr for IREN. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности KMB и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 58.25%.
KMB
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 4.05%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- -19.86%
- 3 года*
- -4.95%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 0.95%
IREN
- 1 день
- 5.40%
- 1 месяц
- 8.34%
- С начала года
- 58.25%
- 6 месяцев
- 48.94%
- 1 год
- 487.71%
- 3 года*
- 155.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMB и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.05% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 7.68% |
IREN IREN Limited | 58.25% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -42.25% |
Correlation
The correlation between KMB and IREN is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | -0.03 |
Фундаментальные показатели
KMB:
$5.93
IREN:
$0.45
KMB:
17.26
IREN:
131.80
KMB:
2.06
IREN:
13.39
KMB:
$16.54B
IREN:
$757.07M
KMB:
$5.93B
IREN:
$433.88M
KMB:
$3.07B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. IREN — Ранг доходности на риск
KMB
IREN
Сравнение KMB c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.42 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 8.39 | -9.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 15.97 | -16.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и IREN
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки IREN в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -96.21% | +59.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -58.62% | +29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -65.56% | +31.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -21.78% | -4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -65.42% | +56.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 30.74% | -11.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и IREN
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.10%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 34.10% | -25.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.67% | 75.79% | -59.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.77% | 103.25% | -77.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 118.61% | -98.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 118.61% | -97.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и IREN
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как IREN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IREN IREN Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.97% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KMB and IREN have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (34.10%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs IREN's -96.21%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (4.76 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор