PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KMB с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMB с FRNW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) is Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, KMB returned -2.94%/yr vs 3.53%/yr for FRNW. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KMB и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у FRNW с доходностью 13.37%.

KMB

1 день
2.31%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
10.87%
1 год
-10.42%
3 года*
-2.94%
5 лет*
-0.96%
10 лет*
1.38%

FRNW

1 день
-2.22%
1 месяц
-7.03%
6 месяцев
6.55%
С начала года
13.37%
1 год
40.18%
3 года*
3.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
KMB
Kimberly-Clark Corporation		10.87%-19.86%11.79%-7.08%-1.58%8.32%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		13.37%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between KMB and FRNW is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.07

The correlation between KMB and FRNW shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с OKMB с ^TNXKMB с VOO
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с VCLNFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с FDTX

Доходность на риск

KMB vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
1.48

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.34
2.04

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.24

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

2.30

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.52

7.09

-7.61

KMB vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FRNW равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и FRNW

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-59.37%

+22.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-17.58%

-12.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

-45.14%

+11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.71%

-18.13%

-3.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-32.83%

+23.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.04%

5.68%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и FRNW

Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) имеют волатильность 9.46% и 9.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.46%

9.10%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

20.51%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.96%

27.37%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

28.56%

-7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.22%

28.56%

-7.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и FRNW

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FRNW в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.21%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.66%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KMB and FRNW have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KMB has higher volatility (9.46%) compared to FRNW (9.10%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs FRNW's -59.37%.

FRNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор