PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KMB с FBTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KMB с FBTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while FBTC (Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund) is Cryptocurrency fund tracking the Fidelity Bitcoin Reference Rate. Over the past year, KMB returned -19.86% vs -40.63% for FBTC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KMB и FBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KMB показывает доходность 4.05%, что значительно выше, чем у FBTC с доходностью -27.39%.

KMB

1 день
0.74%
1 месяц
6.86%
С начала года
4.05%
6 месяцев
1.77%
1 год
-19.86%
3 года*
-4.95%
5 лет*
-0.92%
10 лет*
0.95%

FBTC

1 день
0.11%
1 месяц
-20.13%
С начала года
-27.39%
6 месяцев
-29.64%
1 год
-40.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KMB и FBTC

2026 (YTD)20252024
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.05%-19.86%10.19%
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		-27.39%-6.56%94.28%

Correlation

The correlation between KMB and FBTC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimberly-Clark Corporation

Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund

Часто сравнивают с KMB:
KMB с PGKMB с CLKMB с SPYKMB с AMTKMB с ^TNXKMB с OKMB с VOO
Часто сравнивают с FBTC:
FBTC с IBITFBTC с BTC-USDFBTC с FETHFBTC с GBTCFBTC с BITBFBTC с VOOFBTC с FDIG

Доходность на риск

KMB vs. FBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KMB
Ранг доходности на риск KMB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMB: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FBTC
Ранг доходности на риск FBTC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMB c FBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KMBFBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.77
-0.93

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
-1.31

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.85

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.78

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.03

-1.37

+0.35

KMB vs. FBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMB на текущий момент составляет -0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBTC равному -0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMB и FBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KMB и FBTC

Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FBTC в -52.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и FBTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KMBFBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-52.07%

+15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.60%

-52.07%

+22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.06%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.52%

-49.42%

+22.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.85%

-16.46%

+7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

29.61%

-10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности KMB и FBTC

Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.42%, в то время как у Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KMBFBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

11.97%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

34.39%

-17.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.77%

43.98%

-18.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.19%

50.13%

-29.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

50.13%

-29.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMB и FBTC

Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, тогда как FBTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBTC
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KMB
Kimberly-Clark Corporation		4.97%5.00%3.72%3.88%3.42%3.19%3.17%3.00%3.51%3.22%3.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

KMB and FBTC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBTC has higher volatility (11.97%) compared to KMB (8.42%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs FBTC's -52.07%.

KMB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.77 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KMB и FBTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор