Сравнение KMB с DOV
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and DOV (Dover Corporation) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while DOV operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, KMB returned 0.60%/yr vs 16.12%/yr for DOV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и DOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DOV с доходностью 11.26%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям DOV по среднегодовой доходности: 0.60% против 16.12% соответственно.
KMB
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- -6.39%
- 5 лет*
- -1.75%
- 10 лет*
- 0.60%
DOV
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 11.26%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 21.73%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам KMB и DOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | -0.57% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
DOV Dover Corporation | 11.26% | 5.24% | 23.35% | 15.22% | -24.34% | 45.73% | 11.53% | 65.80% | -11.11% | 37.68% |
Correlation
The correlation between KMB and DOV is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.28 |
The correlation between KMB and DOV shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$32.57B
DOV:
$29.38B
KMB:
$5.93
DOV:
$8.01
KMB:
16.49
DOV:
26.98
KMB:
2.85
DOV:
1.12
KMB:
1.97
DOV:
3.59
KMB:
18.13
DOV:
3.92
KMB:
$16.54B
DOV:
$8.28B
KMB:
$5.93B
DOV:
$3.27B
KMB:
$3.07B
DOV:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. DOV — Ранг доходности на риск
KMB
DOV
Сравнение KMB c DOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Dover Corporation (DOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMB | DOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.18 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 1.42 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 3.27 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMB | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.91 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.36 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок KMB и DOV
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки DOV в -58.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и DOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -58.22% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -15.34% | -14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -26.59% | -7.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -35.56% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.24% | +11.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -6.90% | -22.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.84% | -13.14% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.23% | 6.67% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и DOV
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Dover Corporation (DOV) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | DOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 5.74% | +2.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 17.99% | -1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.63% | 24.02% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.15% | 24.80% | -4.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 26.74% | -5.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и DOV
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности DOV в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOV Dover Corporation | 0.96% | 1.06% | 1.09% | 1.32% | 1.48% | 1.10% | 1.56% | 1.68% | 2.55% | 1.80% | 2.30% | 2.67% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 5.20% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и DOV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и Dover Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и DOV
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
DOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о валовой прибыли в 798.14M при выручке в 2.05B, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
DOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила об операционной прибыли в 305.91M при выручке в 2.05B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
DOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dover Corporation сообщила о чистой прибыли в 238.43M при выручке в 2.05B, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and DOV have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.66%) compared to DOV (5.74%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs DOV's -58.22%.
DOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и DOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор