Сравнение KMB с ABBV
KMB (Kimberly-Clark Corporation) and ABBV (AbbVie Inc.) are both stocks. KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ABBV operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, KMB returned 1.37%/yr vs 19.60%/yr for ABBV. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и ABBV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у ABBV с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: 1.37% против 19.60% соответственно.
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
ABBV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 17.87%
- 6 месяцев
- 20.04%
- С начала года
- 13.52%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- 25.04%
- 5 лет*
- 21.08%
- 10 лет*
- 19.60%
- Всё время*
- 20.49%
Сравнение доходности по годам KMB и ABBV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
ABBV AbbVie Inc. | 13.52% | 33.08% | 18.86% | -0.23% | 24.01% | 32.43% | 27.72% | 1.47% | -0.96% | 60.07% |
Correlation
The correlation between KMB and ABBV is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.29 |
The correlation between KMB and ABBV shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KMB:
$36.01B
ABBV:
$447.67B
KMB:
$5.93
ABBV:
$2.05
KMB:
18.30
ABBV:
123.48
KMB:
2.19
ABBV:
7.15
KMB:
20.13
ABBV:
16.35
KMB:
$16.54B
ABBV:
$62.82B
KMB:
$5.93B
ABBV:
$46.15B
KMB:
$3.07B
ABBV:
$17.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. ABBV — Ранг доходности на риск
KMB
ABBV
Сравнение KMB c ABBV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | ABBV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.21 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 4.89 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и ABBV
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и ABBV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -45.09% | +8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -17.32% | -12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -20.74% | -13.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -21.92% | -12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.09% | +11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.08% | -2.25% | -19.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -10.66% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.10% | 7.80% | +12.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и ABBV
Текущая волатильность для Kimberly-Clark Corporation (KMB) составляет 8.95%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 10.69%. Это указывает на то, что KMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | ABBV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 10.69% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.53% | 19.21% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.01% | 26.01% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 23.39% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 25.90% | -4.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и ABBV
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности ABBV в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABBV AbbVie Inc. | 2.70% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMB и ABBV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimberly-Clark Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMB и ABBV
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ABBV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.53B при выручке в 15.00B, что соответствует валовой рентабельности в 83.5%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
ABBV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.73B при выручке в 15.00B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
ABBV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AbbVie Inc. сообщила о чистой прибыли в 699.00M при выручке в 15.00B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
KMB and ABBV have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABBV has higher volatility (10.69%) compared to KMB (8.95%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs ABBV's -45.09%.
ABBV currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и ABBV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор