PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLMT с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLMT и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и WBIF


2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
-1.54%21.31%4.94%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
1.94%9.16%-2.31%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 1.94%.


KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WBIF

1 день
0.53%
1 месяц
-4.00%
С начала года
1.94%
6 месяцев
0.71%
1 год
12.06%
3 года*
6.23%
5 лет*
1.78%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Сравнение комиссий KLMT и WBIF

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.


Доходность на риск

KLMT vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина

WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLMTWBIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.61

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.88

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.12

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

0.75

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

2.71

+4.81

KLMT vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа WBIF равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLMTWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.61

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.24

+0.62

Корреляция

Корреляция между KLMT и WBIF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и WBIF

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности WBIF в 0.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
1.99%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF
0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и WBIF

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WBIF.


Загрузка...

Показатели просадок


KLMTWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-20.29%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.60%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.30%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-7.83%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.47%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и WBIF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KLMTWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

3.41%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

9.03%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.34%

+3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

12.81%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

12.24%

+3.77%