Сравнение KLMT с WBIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF).
KLMT и WBIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. WBIF - это активно управляемый фонд от WBI. Фонд был запущен 27 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности KLMT и WBIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и WBIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 1.94% | 9.16% | -2.31% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у WBIF с доходностью 1.94%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WBIF
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 1.94%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 12.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и WBIF
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.
Доходность на риск
KLMT vs. WBIF — Ранг доходности на риск
KLMT
WBIF
Сравнение KLMT c WBIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | WBIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.88 | +0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.12 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.75 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 2.71 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.61 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.24 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и WBIF составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и WBIF
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности WBIF в 0.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WBIF WBI BullBear Value 3000 ETF | 0.06% | 0.14% | 1.17% | 0.82% | 0.96% | 2.59% | 0.09% | 1.04% | 0.77% | 0.75% | 0.67% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и WBIF
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WBIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -20.29% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -6.60% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.30% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -7.83% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.47% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и WBIF
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | WBIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 3.41% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 9.03% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 14.34% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.81% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.24% | +3.77% |