PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с WBIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с WBIF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and WBIF (WBI BullBear Value 3000 ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while WBIF is actively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 23.76% for WBIF. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 1.25%/yr for WBIF.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и WBIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLMT показывает доходность 12.41%, а WBIF немного ниже – 12.01%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WBIF

1 день
0.36%
1 месяц
5.33%
С начала года
12.01%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.76%
3 года*
9.09%
5 лет*
2.46%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и WBIF

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		12.01%9.16%-2.31%

Correlation

The correlation between KLMT and WBIF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.74

The correlation between KLMT and WBIF has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и WBIF

Секторы
KLMT
WBIF

Технологии

30.0%
19.9%

Финансовые услуги

16.9%
31.0%

Промышленность

10.2%
14.6%

Коммуникационные услуги

9.6%
2.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
11.1%

Здравоохранение

8.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.1%

Энергетика

4.1%
2.9%

Сырьевые материалы

2.8%
1.0%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%
10.3%

Технологии

KLMT
30.0%
WBIF
19.9%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
WBIF
31.0%

Промышленность

KLMT
10.2%
WBIF
14.6%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
WBIF
2.6%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
WBIF
11.1%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
WBIF
3.4%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
WBIF
3.1%

Энергетика

KLMT
4.1%
WBIF
2.9%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
WBIF
1.0%

Недвижимость

KLMT
2.7%
WBIF

-

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
WBIF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

WBI BullBear Value 3000 ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с VTKLMT с DFAIKLMT с GLOF
Часто сравнивают с WBIF:
WBIF с SPYWBIF с USMVWBIF с WRNDWBIF с FIXTWBIF с WBIGWBIF с GSWOWBIF с GKAT

Доходность на риск

KLMT vs. WBIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
WBIF
Ранг доходности на риск WBIF: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBIF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBIF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBIF: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBIF: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBIF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c WBIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTWBIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.94

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.80

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

3.62

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.94

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. WBIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBIF равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и WBIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTWBIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.94

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.31

+0.98

Просадки

Сравнение просадок KLMT и WBIF

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки WBIF в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и WBIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTWBIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-20.29%

+3.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.60%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.61%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-7.73%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.84%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и WBIF

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.71%, в то время как у WBI BullBear Value 3000 ETF (WBIF) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTWBIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.11%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.63%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.29%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

12.86%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.34%

+3.49%

Сравнение комиссий KLMT и WBIF

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WBIF в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и WBIF

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности WBIF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WBIF
WBI BullBear Value 3000 ETF		0.06%0.14%1.17%0.82%0.96%2.59%0.09%1.04%0.77%0.75%0.67%0.86%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and WBIF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WBIF has higher volatility (4.11%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs WBIF's -20.29%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 23.76% for WBIF. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 23.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.25% for WBIF.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 0.06% for WBIF.

They also come from different issuers: Invesco and WBI. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 1.25% for WBIF.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и WBIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор