PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с VOLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с VOLT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and VOLT (Tema Electrification ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while VOLT is actively managed. Over the past year, KLMT returned 23.81% vs 69.19% for VOLT. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.75%/yr for VOLT.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и VOLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 10.49%, что значительно ниже, чем у VOLT с доходностью 44.48%.

KLMT

1 день
0.36%
1 месяц
-0.76%
С начала года
10.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOLT

1 день
2.25%
1 месяц
3.75%
С начала года
44.48%
6 месяцев
42.09%
1 год
69.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и VOLT

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		10.49%21.31%-3.17%
VOLT
Tema Electrification ETF		44.48%25.92%-8.98%

Correlation

The correlation between KLMT and VOLT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2024 г.

0.71

The correlation between KLMT and VOLT has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и VOLT

Секторы
KLMT
VOLT

Технологии

33.8%
12.9%

Финансовые услуги

16.2%
0.5%

Промышленность

9.9%
47.0%

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский циклический сектор

8.0%
3.4%

Здравоохранение

7.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.2%
4.7%

Сырьевые материалы

2.7%

-

Недвижимость

2.6%

-

Коммунальные услуги

1.8%
31.0%

Технологии

KLMT
33.8%
VOLT
12.9%

Финансовые услуги

KLMT
16.2%
VOLT
0.5%

Промышленность

KLMT
9.9%
VOLT
47.0%

Коммуникационные услуги

KLMT
8.6%
VOLT

-

Потребительский циклический сектор

KLMT
8.0%
VOLT
3.4%

Здравоохранение

KLMT
7.5%
VOLT

-

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.7%
VOLT

-

Энергетика

KLMT
3.2%
VOLT
4.7%

Сырьевые материалы

KLMT
2.7%
VOLT

-

Недвижимость

KLMT
2.6%
VOLT

-

Коммунальные услуги

KLMT
1.8%
VOLT
31.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Tema Electrification ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с VTKLMT с DFAI
Часто сравнивают с VOLT:
VOLT с AIPOVOLT с GRIDVOLT с MLPIVOLT с ZAPVOLT с PAVEVOLT с IVVVOLT с XLE

Доходность на риск

KLMT vs. VOLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOLT
Ранг доходности на риск VOLT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c VOLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Tema Electrification ETF (VOLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLMTVOLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
3.19

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.90

-1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

7.25

-4.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.58

20.29

-9.71

KLMT vs. VOLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа VOLT равного 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и VOLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLMT и VOLT

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки VOLT в -23.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и VOLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTVOLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-23.40%

+6.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-9.59%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-0.62%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-5.13%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

3.42%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и VOLT

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 5.29%, в то время как у Tema Electrification ETF (VOLT) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTVOLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

9.44%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

18.38%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.32%

21.82%

-8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

24.55%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

24.55%

-8.55%

Сравнение комиссий KLMT и VOLT

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VOLT в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и VOLT

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности VOLT в 0.32%

ПозицияTTM20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.78%1.95%0.85%
VOLT
Tema Electrification ETF		0.32%0.46%0.01%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and VOLT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOLT has higher volatility (9.44%) compared to KLMT (5.29%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs VOLT's -23.40%.

On 1-year performance, VOLT leads with 69.19% vs 23.81% for KLMT. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOLT has performed better with a 69.19% return vs 23.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.75% for VOLT.

KLMT has the higher dividend yield at 1.78%, compared with 0.32% for VOLT.

They also come from different issuers: Invesco and Tema. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.75% for VOLT.

VOLT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и VOLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор