PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLMT с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KLMT и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMT и VEGA


2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
-1.54%21.31%4.94%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
-1.14%15.83%3.84%

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.14%.


KLMT

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.77%
С начала года
-1.54%
6 месяцев
0.14%
1 год
24.13%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VEGA

1 день
0.11%
1 месяц
-3.13%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.49%
1 год
16.35%
3 года*
11.66%
5 лет*
6.15%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Сравнение комиссий KLMT и VEGA

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.


Доходность на риск

KLMT vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6060
Ранг коэф-та Мартина

VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLMTVEGADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.15

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.68

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

1.67

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.65

-0.13

KLMT vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLMTVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между KLMT и VEGA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и VEGA

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VEGA в 1.36%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF
1.99%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF
1.36%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Просадки

Сравнение просадок KLMT и VEGA

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и VEGA.


Загрузка...

Показатели просадок


KLMTVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-28.37%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.86%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-4.41%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-3.83%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.82%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и VEGA

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KLMTVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.06%

4.15%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

7.22%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

11.98%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.01%

12.30%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.01%

12.67%

+3.34%