PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с VEGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с VEGA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and VEGA (AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF) are both Global Equities funds. KLMT is passively managed, while VEGA is actively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 18.86% for VEGA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 2.02%/yr for VEGA.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и VEGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у VEGA с доходностью 7.40%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEGA

1 день
0.29%
1 месяц
2.60%
С начала года
7.40%
6 месяцев
7.26%
1 год
18.86%
3 года*
14.10%
5 лет*
7.32%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и VEGA

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		7.40%15.83%3.84%

Correlation

The correlation between KLMT and VEGA is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between KLMT and VEGA has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и VEGA

Секторы
KLMT
VEGA

Технологии

30.0%
31.7%

Финансовые услуги

16.9%
14.6%

Промышленность

10.2%
10.8%

Коммуникационные услуги

9.6%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Здравоохранение

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.6%

Энергетика

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.8%
2.6%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.0%
2.6%

Технологии

KLMT
30.0%
VEGA
31.7%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
VEGA
14.6%

Промышленность

KLMT
10.2%
VEGA
10.8%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
VEGA
9.3%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
VEGA
10.1%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
VEGA
8.4%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
VEGA
4.6%

Энергетика

KLMT
4.1%
VEGA
3.5%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
VEGA
2.6%

Недвижимость

KLMT
2.7%
VEGA
1.8%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
VEGA
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с VEGA:
VEGA с SPYVEGA с JEPIVEGA с DIVOVEGA с CAPEVEGA с VTVEGA с AVTMVEGA с AVGV

Доходность на риск

KLMT vs. VEGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VEGA
Ранг доходности на риск VEGA: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c VEGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTVEGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.09

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.96

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.39

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.76

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

12.41

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. VEGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEGA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и VEGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTVEGAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

2.09

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.53

+0.76

Просадки

Сравнение просадок KLMT и VEGA

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и VEGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTVEGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-28.37%

+11.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-6.86%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.23%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.79%

+1.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.52%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и VEGA

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTVEGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.65%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

7.45%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

9.06%

+3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

12.29%

+3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

12.70%

+3.13%

Сравнение комиссий KLMT и VEGA

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и VEGA

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности VEGA в 1.25%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEGA
AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF		1.25%1.34%1.05%1.12%1.89%0.55%0.28%0.44%0.45%0.00%0.81%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and VEGA have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to VEGA (2.65%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs VEGA's -28.37%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 18.86% for VEGA. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VEGA has been the lower-risk option at 2.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 18.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 2.02% for VEGA.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.25% for VEGA.

They also come from different issuers: Invesco and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 2.02% for VEGA.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и VEGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор