Сравнение KLMT с VEGA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA).
KLMT и VEGA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Фонд был запущен 26 июн. 2024 г.. VEGA - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 17 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KLMT и VEGA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLMT и VEGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | -1.54% | 21.31% | 4.94% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | -1.14% | 15.83% | 3.84% |
Доходность по периодам
С начала года, KLMT показывает доходность -1.54%, что значительно ниже, чем у VEGA с доходностью -1.14%.
KLMT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -1.54%
- 6 месяцев
- 0.14%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEGA
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLMT и VEGA
KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VEGA в 2.02%.
Доходность на риск
KLMT vs. VEGA — Ранг доходности на риск
KLMT
VEGA
Сравнение KLMT c VEGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMT | VEGA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.68 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.67 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 7.65 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между KLMT и VEGA составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMT и VEGA
Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что больше доходности VEGA в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMT Invesco MSCI Global Climate 500 ETF | 1.99% | 1.95% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | 1.36% | 1.34% | 1.05% | 1.12% | 1.89% | 0.55% | 0.28% | 0.44% | 0.45% | 0.00% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок KLMT и VEGA
Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки VEGA в -28.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и VEGA.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLMT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.87% | -28.37% | +11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -6.86% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.01% | -4.41% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.01% | -3.83% | +1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.82% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMT и VEGA
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 6.06% по сравнению с AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF (VEGA) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLMT | VEGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.06% | 4.15% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 7.22% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 11.98% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.30% | +3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.01% | 12.67% | +3.34% |