PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с RSP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - KLMT is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 20.68% for RSP. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью 10.53%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSP

1 день
0.76%
1 месяц
3.73%
С начала года
10.53%
6 месяцев
10.98%
1 год
20.68%
3 года*
15.65%
5 лет*
8.50%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и RSP

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		10.53%11.21%7.67%

Correlation

The correlation between KLMT and RSP is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.79

The correlation between KLMT and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и RSP

Секторы
KLMT
RSP

Технологии

30.0%
19.6%

Финансовые услуги

16.9%
14.5%

Промышленность

10.2%
14.1%

Коммуникационные услуги

9.6%
3.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.9%

Здравоохранение

8.0%
11.0%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.5%

Энергетика

4.1%
4.5%

Сырьевые материалы

2.8%
4.1%

Недвижимость

2.7%
6.0%

Коммунальные услуги

2.0%
6.1%

Технологии

KLMT
30.0%
RSP
19.6%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
RSP
14.5%

Промышленность

KLMT
10.2%
RSP
14.1%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
RSP
3.7%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
RSP
9.9%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
RSP
11.0%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
RSP
6.5%

Энергетика

KLMT
4.1%
RSP
4.5%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
RSP
4.1%

Недвижимость

KLMT
2.7%
RSP
6.0%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
RSP
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

KLMT vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.80

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.60

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.64

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

10.05

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.80

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.57

+0.72

Просадки

Сравнение просадок KLMT и RSP

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-59.92%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-7.85%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.65%

+4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.06%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и RSP

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

2.55%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.31%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

11.56%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.18%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.35%

-2.52%

Сравнение комиссий KLMT и RSP

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RSP в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и RSP

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности RSP в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.48%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and RSP have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to RSP (2.55%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs RSP's -59.92%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 20.68% for RSP. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, RSP has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 20.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for RSP.

KLMT has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.48% for RSP.

KLMT is categorized as Global Equities, while RSP is S&P 500. KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.20% for RSP.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор