PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с MOTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с MOTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 9.55% for MOTG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.52%/yr for MOTG.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и MOTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMT показывает доходность 12.41%, что значительно выше, чем у MOTG с доходностью -0.25%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и MOTG

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%7.04%

Correlation

The correlation between KLMT and MOTG is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between KLMT and MOTG has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и MOTG

Секторы
KLMT
MOTG

Технологии

30.0%
17.1%

Финансовые услуги

16.9%
7.3%

Промышленность

10.2%
26.4%

Коммуникационные услуги

9.6%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.3%

Здравоохранение

8.0%
13.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
17.3%

Энергетика

4.1%

-

Сырьевые материалы

2.8%
1.1%

Недвижимость

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Технологии

KLMT
30.0%
MOTG
17.1%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
MOTG
7.3%

Промышленность

KLMT
10.2%
MOTG
26.4%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
MOTG
6.7%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
MOTG
10.3%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
MOTG
13.9%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
MOTG
17.3%

Энергетика

KLMT
4.1%
MOTG

-

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
MOTG
1.1%

Недвижимость

KLMT
2.7%
MOTG

-

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
MOTG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ

Доходность на риск

KLMT vs. MOTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c MOTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTMOTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
0.69

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
1.07

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.13

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

0.76

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

2.57

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. MOTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа MOTG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и MOTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTMOTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

0.69

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.64

+0.65

Просадки

Сравнение просадок KLMT и MOTG

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки MOTG в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и MOTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTMOTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-31.82%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-12.56%

+3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-5.72%

+5.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-4.95%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.72%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и MOTG

Текущая волатильность для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) составляет 3.71%, в то время как у VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что KLMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTMOTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

4.40%

-0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

11.26%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

13.88%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

15.85%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

17.85%

-2.02%

Сравнение комиссий KLMT и MOTG

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MOTG в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и MOTG

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности MOTG в 17.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and MOTG have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (4.40%) compared to KLMT (3.71%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs MOTG's -31.82%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 9.55% for MOTG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, KLMT has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 1.74% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.52% for MOTG.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и MOTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор