PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMT с BLES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMT с BLES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) and BLES (Inspire Global Hope ETF) are both Global Equities funds - KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index while BLES tracks the Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMT returned 27.90% vs 23.82% for BLES. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. KLMT charges 0.10%/yr vs 0.58%/yr for BLES.

Доходность

Сравнение доходности KLMT и BLES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLMT показывает доходность 12.41%, а BLES немного выше – 12.53%.

KLMT

1 день
0.33%
1 месяц
4.70%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
27.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLES

1 день
0.52%
1 месяц
2.38%
С начала года
12.53%
6 месяцев
13.00%
1 год
23.82%
3 года*
16.44%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMT и BLES

2026 (YTD)20252024
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		12.41%21.31%4.94%
BLES
Inspire Global Hope ETF		12.53%19.25%2.26%

Correlation

The correlation between KLMT and BLES is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2024 г.

0.86

The correlation between KLMT and BLES has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KLMT и BLES

Секторы
KLMT
BLES

Технологии

30.0%
15.6%

Финансовые услуги

16.9%
10.3%

Промышленность

10.2%
16.3%

Коммуникационные услуги

9.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
4.5%

Здравоохранение

8.0%
5.8%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.3%

Энергетика

4.1%
5.8%

Сырьевые материалы

2.8%
7.8%

Недвижимость

2.7%
6.9%

Коммунальные услуги

2.0%
5.5%

Технологии

KLMT
30.0%
BLES
15.6%

Финансовые услуги

KLMT
16.9%
BLES
10.3%

Промышленность

KLMT
10.2%
BLES
16.3%

Коммуникационные услуги

KLMT
9.6%
BLES
1.0%

Потребительский циклический сектор

KLMT
9.2%
BLES
4.5%

Здравоохранение

KLMT
8.0%
BLES
5.8%

Потребительский защитный сектор

KLMT
4.6%
BLES
3.3%

Энергетика

KLMT
4.1%
BLES
5.8%

Сырьевые материалы

KLMT
2.8%
BLES
7.8%

Недвижимость

KLMT
2.7%
BLES
6.9%

Коммунальные услуги

KLMT
2.0%
BLES
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Inspire Global Hope ETF

Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с FIXTKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с GLOFKLMT с DFAI
Часто сравнивают с BLES:
BLES с BIBLBLES с WWJDBLES с YALLBLES с IWBBLES с SCHDBLES с TQQQBLES с GABF

Доходность на риск

KLMT vs. BLES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BLES
Ранг доходности на риск BLES: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLES: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLES: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLES: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLES: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLES: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMT c BLES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) и Inspire Global Hope ETF (BLES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMTBLESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
1.92

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.10
2.70

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.89

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.77

10.94

+1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMT vs. BLES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMT на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLES равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMT и BLES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMTBLESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.92

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.54

+0.75

Просадки

Сравнение просадок KLMT и BLES

Максимальная просадка KLMT за все время составила -16.87%, что меньше максимальной просадки BLES в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMT и BLES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMTBLESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.87%

-40.35%

+23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.29%

-1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-0.04%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-6.04%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

2.18%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMT и BLES

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Inspire Global Hope ETF (BLES) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что KLMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMTBLESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.47%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

9.60%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

12.44%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.46%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

18.94%

-3.11%

Сравнение комиссий KLMT и BLES

KLMT берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BLES в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMT и BLES

Дивидендная доходность KLMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что меньше доходности BLES в 1.76%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BLES
Inspire Global Hope ETF		1.76%1.97%1.90%1.80%1.64%9.28%1.61%2.16%1.73%2.01%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.74%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMT and BLES have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.71%) compared to BLES (3.47%). In terms of maximum drawdown, KLMT dropped -16.87% vs BLES's -40.35%.

On 1-year performance, KLMT leads with 27.90% vs 23.82% for BLES. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BLES has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 27.90% return vs 23.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.58% for BLES.

BLES has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 1.74% for KLMT.

KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index, while BLES tracks Inspire Global Hope Large Cap Equal Weight Index. They also come from different issuers: Invesco and Inspire. Their fees differ too: 0.10% for KLMT and 0.58% for BLES.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMT и BLES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор