Сравнение KLMN с USMV
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - KLMN tracks the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index while USMV tracks the MSCI USA Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 21.30% vs 6.27% for USMV. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for USMV.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и USMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.
KLMN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.10%
- С начала года
- 10.46%
- 1 год
- 21.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMV
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 3.44%
- С начала года
- 3.90%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- 6.96%
- 10 лет*
- 9.51%
Сравнение доходности по годам KLMN и USMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 10.46% | 18.24% | -3.62% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 3.90% | 7.65% | -3.47% |
Correlation
The correlation between KLMN and USMV is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between KLMN and USMV has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. USMV — Ранг доходности на риск
KLMN
USMV
Сравнение KLMN c USMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMN | USMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.13 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.98 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 3.18 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMN и USMV
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и USMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -33.10% | +13.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.46% | -2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.24% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -2.87% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.98% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и USMV
Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 3.02% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | USMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.00% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 6.41% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 8.53% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.38% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 14.50% | +2.83% |
Сравнение комиссий KLMN и USMV
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии USMV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и USMV
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности USMV в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.20% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 1.49% | 1.49% | 1.67% | 1.82% | 1.62% | 1.26% | 1.81% | 1.88% | 2.12% | 1.77% | 2.22% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and USMV have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMN has higher volatility (3.02%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs USMV's -33.10%.
On 1-year performance, KLMN leads with 21.30% vs 6.27% for USMV. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 21.30% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for USMV.
USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.20% for KLMN.
KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while USMV tracks MSCI USA Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.15% for USMV.
KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и USMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор