Сравнение KLMN с LCTU
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and LCTU (BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while LCTU is a ESG fund actively managed by BlackRock. KLMN is passively managed, while LCTU is actively managed. Over the past year, KLMN returned 28.19% vs 26.22% for LCTU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for LCTU.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и LCTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у LCTU с доходностью 9.58%.
KLMN
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 4.71%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 28.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LCTU
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 9.58%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 26.22%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и LCTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 11.31% | 18.24% | -3.62% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 9.58% | 16.96% | -3.38% |
Correlation
The correlation between KLMN and LCTU is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between KLMN and LCTU has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. LCTU — Ранг доходности на риск
KLMN
LCTU
Сравнение KLMN c LCTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | LCTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.38 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 2.81 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.36 | 12.49 | +1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 2.14 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.76 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и LCTU
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки LCTU в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и LCTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -25.93% | +6.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -9.38% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.24% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -6.31% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | 2.11% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и LCTU
Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTU) имеют волатильность 2.91% и 3.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | LCTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 3.01% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.36% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.30% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.15% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 17.01% | +0.58% |
Сравнение комиссий KLMN и LCTU
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии LCTU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и LCTU
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности LCTU в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.27% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LCTU BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 0.92% | 1.02% | 1.27% | 1.46% | 1.63% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, KLMN and LCTU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCTU has higher volatility (3.01%) compared to KLMN (2.91%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs LCTU's -25.93%.
On 1-year performance, KLMN leads with 28.19% vs 26.22% for LCTU. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 28.19% return vs 26.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for LCTU.
KLMN has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.92% for LCTU.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while LCTU is ESG. They also come from different issuers: Invesco and BlackRock. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.15% for LCTU.
KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и LCTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор