Сравнение KLMN с MSDD
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and MSDD (GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while MSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. KLMN is passively managed, while MSDD is actively managed. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. KLMN charges 0.09%/yr vs 1.50%/yr for MSDD.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и MSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у MSDD с доходностью -42.35%.
KLMN
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 8.89%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSDD
- 1 день
- 13.58%
- 1 месяц
- 108.92%
- С начала года
- -42.35%
- 6 месяцев
- -24.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и MSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 8.89% | 13.93% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | -42.35% | 271.43% |
Correlation
The correlation between KLMN and MSDD is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. MSDD — Ранг доходности на риск
KLMN
MSDD
Сравнение KLMN c MSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF (MSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLMN | MSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLMN | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок KLMN и MSDD
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки MSDD в -84.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и MSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -84.91% | +65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.46% | -64.73% | +62.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -29.72% | +27.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и MSDD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | MSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.43% | 141.67% | -129.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 141.67% | -124.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.66% | 141.67% | -124.01% |
Сравнение комиссий KLMN и MSDD
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и MSDD
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как MSDD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.30% | 1.25% |
MSDD GraniteShares 2x Short MSTR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and MSDD have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.50% for MSDD.
KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for MSDD.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSDD is Inverse Equities. They also come from different issuers: Invesco and GraniteShares. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 1.50% for MSDD.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и MSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор