Сравнение KLMN с IVRA
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. KLMN is passively managed, while IVRA is actively managed. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и IVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KLMN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.09%
IVRA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $56.45M | $43.70M | $23.42M |
Сравнение доходности по годам KLMN и IVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 13.80% | 18.24% | -3.62% |
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 11.70% | 10.20% | -3.65% |
Correlation
The correlation between KLMN and IVRA is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between KLMN and IVRA has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. IVRA — Ранг доходности на риск
KLMN
IVRA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KLMN c IVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMN | IVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMN и IVRA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и IVRA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | IVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | — | — |
Сравнение комиссий KLMN и IVRA
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и IVRA
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как IVRA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IVRA Invesco Real Assets ESG ETF | 16.54% | 5.68% | 3.71% | 2.47% | 2.30% | 3.01% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.17% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and IVRA have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.
IVRA has the higher dividend yield at 16.54%, compared with 1.17% for KLMN.
KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVRA is ESG. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.59% for IVRA.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и IVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор