PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с IVRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с IVRA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and IVRA (Invesco Real Assets ESG ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while IVRA is a ESG fund actively managed by Invesco. KLMN is passively managed, while IVRA is actively managed. Over the past year, KLMN returned 28.19% vs 16.15% for IVRA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for IVRA.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и IVRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KLMN показывает доходность 11.31%, а IVRA немного выше – 11.70%.

KLMN

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.18%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVRA

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.10%
1 год
16.15%
3 года*
15.62%
5 лет*
7.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и IVRA

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		11.31%18.24%-3.62%
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		11.70%10.20%-3.56%

Correlation

The correlation between KLMN and IVRA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.37

The correlation between KLMN and IVRA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

Invesco Real Assets ESG ETF

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPAKLMN с CNAV
Часто сравнивают с IVRA:
IVRA с USRTIVRA с REZIVRA с FRELIVRA с ABRIVRA с VNQIVRA с BIZDIVRA с SPY

Доходность на риск

KLMN vs. IVRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IVRA
Ранг доходности на риск IVRA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRA: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c IVRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMNIVRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.77

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.56

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.37

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.55

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

12.33

+2.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMN vs. IVRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа IVRA равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и IVRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMNIVRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.77

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.73

+0.27

Просадки

Сравнение просадок KLMN и IVRA

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IVRA в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и IVRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNIVRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-25.99%

+6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-4.60%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-0.92%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-7.26%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.32%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и IVRA

Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с Invesco Real Assets ESG ETF (IVRA) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что KLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNIVRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

0.00%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

5.43%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.27%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

16.58%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.39%

+1.20%

Сравнение комиссий KLMN и IVRA

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IVRA в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и IVRA

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности IVRA в 16.99%

ПозицияTTM20252024202320222021
IVRA
Invesco Real Assets ESG ETF		16.99%5.68%3.71%2.47%2.30%3.01%
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.27%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLMN and IVRA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMN has higher volatility (2.91%) compared to IVRA (0.00%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs IVRA's -25.99%.

On 1-year performance, KLMN leads with 28.19% vs 16.15% for IVRA. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IVRA has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 28.19% return vs 16.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.59% for IVRA.

IVRA has the higher dividend yield at 16.99%, compared with 1.27% for KLMN.

KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while IVRA is ESG. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.59% for IVRA.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и IVRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор