Сравнение KLMN с IUS
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from Invesco - KLMN tracks the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index while IUS tracks the Invesco Strategic US Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 24.45% vs 35.91% for IUS. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 13.80%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 21.90%.
KLMN
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 2.71%
- 6 месяцев
- 14.12%
- С начала года
- 13.80%
- 1 год
- 24.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.09%
IUS
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 16.20%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 35.91%
- 3 года*
- 20.76%
- 5 лет*
- 14.69%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.76M | $3.95M | $3.56M | |
| $56.45M | $43.70M | $23.42M |
Сравнение доходности по годам KLMN и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 13.80% | 18.24% | -3.62% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 21.90% | 16.94% | -3.43% |
Correlation
The correlation between KLMN and IUS is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.84 |
The correlation between KLMN and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. IUS — Ранг доходности на риск
KLMN
IUS
Сравнение KLMN c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMN | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 5.87 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.56 | 24.98 | -13.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMN и IUS
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -34.67% | +15.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -6.15% | -2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.29% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -3.80% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.44% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и IUS
Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) имеет более высокую волатильность в 4.07% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что KLMN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.07% | 2.80% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 7.96% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.99% | 10.60% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.28% | 15.00% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.92% | -0.64% |
Сравнение комиссий KLMN и IUS
KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IUS в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и IUS
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности IUS в 1.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.22% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.17% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLMN and IUS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLMN has higher volatility (4.07%) compared to IUS (2.80%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 35.91% vs 24.45% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 35.91% return vs 24.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for IUS.
IUS has the higher dividend yield at 1.22%, compared with 1.17% for KLMN.
KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while IUS tracks Invesco Strategic US Index. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор