PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с SPHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 26.10% vs 21.41% for SPHQ. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMN показывает доходность 8.89%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.

KLMN

1 день
-2.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
8.89%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
2.76%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
21.41%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и SPHQ

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		8.89%18.24%-3.62%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%-2.72%

Correlation

The correlation between KLMN and SPHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.84

The correlation between KLMN and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPA
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

KLMN vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMNSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.68

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.42

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.42

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

10.27

+2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMN vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMNSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.68

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.53

+0.37

Просадки

Сравнение просадок KLMN и SPHQ

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-57.83%

+38.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-8.90%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-2.19%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-10.70%

+8.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.09%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.03%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

10.44%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

12.83%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

16.47%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.87%

-0.21%

Сравнение комиссий KLMN и SPHQ

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и SPHQ

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SPHQ в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.30%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

KLMN and SPHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.03%) compared to KLMN (3.49%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs SPHQ's -57.83%.

On 1-year performance, KLMN leads with 26.10% vs 21.41% for SPHQ. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 26.10% return vs 21.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

KLMN has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.06% for SPHQ.

KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.15% for SPHQ.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор