PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с SPHD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 26.10% vs 11.80% for SPHD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMN показывает доходность 8.89%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 6.80%.

KLMN

1 день
-2.17%
1 месяц
0.91%
С начала года
8.89%
6 месяцев
8.64%
1 год
26.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPHD

1 день
1.11%
1 месяц
0.85%
С начала года
6.80%
6 месяцев
7.62%
1 год
11.80%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и SPHD

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		8.89%18.24%-3.62%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		6.80%3.41%-2.19%

Correlation

The correlation between KLMN and SPHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.34

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPA
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

KLMN vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMNSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.07

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
1.62

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

1.62

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.26

4.02

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMN vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMNSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.07

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.59

+0.31

Просадки

Сравнение просадок KLMN и SPHD

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-41.39%

+22.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-7.33%

-1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-3.18%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-4.70%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.94%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и SPHD

Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 3.49% и 3.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.39%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.49%

7.66%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.43%

11.12%

+1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

14.17%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.66%

17.65%

+0.01%

Сравнение комиссий KLMN и SPHD

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и SPHD

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SPHD в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.30%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.52%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

KLMN and SPHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMN has higher volatility (3.49%) compared to SPHD (3.39%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs SPHD's -41.39%.

On 1-year performance, KLMN leads with 26.10% vs 11.80% for SPHD. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMN has performed better with a 26.10% return vs 11.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.52%, compared with 1.30% for KLMN.

KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.30% for SPHD.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор