Сравнение KLMN с SCHK
KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - KLMN tracks the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 21.98% vs 22.28% for SCHK. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.
Доходность
Сравнение доходности KLMN и SCHK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLMN показывает доходность 7.95%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.52%.
KLMN
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -1.95%
- С начала года
- 7.95%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 21.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 22.28%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLMN и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 7.95% | 18.24% | -3.62% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 8.52% | 17.23% | -2.70% |
Correlation
The correlation between KLMN and SCHK is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between KLMN and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLMN vs. SCHK — Ранг доходности на риск
KLMN
SCHK
Сравнение KLMN c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLMN | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.50 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 11.02 | -0.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLMN и SCHK
Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и SCHK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLMN | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.16% | -34.80% | +15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.96% | -8.97% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.30% | -3.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -5.16% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.03% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLMN и SCHK
Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 4.28%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLMN | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.28% | 4.87% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 10.04% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.62% | 12.77% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.33% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 19.11% | -1.56% |
Сравнение комиссий KLMN и SCHK
KLMN берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLMN и SCHK
Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHK в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLMN Invesco MSCI North America Climate ETF | 1.23% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.05% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, KLMN and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SCHK has higher volatility (4.87%) compared to KLMN (4.28%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs SCHK's -34.80%.
On 1-year performance, SCHK leads with 22.28% vs 21.98% for KLMN. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 4.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHK has performed better with a 22.28% return vs 21.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for KLMN.
KLMN has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.05% for SCHK.
KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.03% for SCHK.
SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLMN и SCHK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор