PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMN с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLMN с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLMN (Invesco MSCI North America Climate ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - KLMN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past year, KLMN returned 28.19% vs 33.50% for MTUM. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. KLMN charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности KLMN и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLMN показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 22.55%.

KLMN

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.18%
1 год
28.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MTUM

1 день
-5.95%
1 месяц
2.44%
С начала года
22.55%
6 месяцев
21.67%
1 год
33.50%
3 года*
31.72%
5 лет*
13.56%
10 лет*
16.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLMN и MTUM

2026 (YTD)20252024
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		11.31%18.24%-3.62%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		22.55%22.15%-2.68%

Correlation

The correlation between KLMN and MTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2024 г.

0.85

The correlation between KLMN and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI North America Climate ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с KLMN:
KLMN с UJUNKLMN с LCTUKLMN с IVRAKLMN с IUSKLMN с BNOKLMN с BUFHKLMN с PPA
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

KLMN vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMN
Ранг доходности на риск KLMN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMN: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMN: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMN c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMNMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.68

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
2.26

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.31

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

2.92

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.36

11.51

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMN vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMN на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MTUM равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMN и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMNMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.68

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.81

+0.19

Просадки

Сравнение просадок KLMN и MTUM

Максимальная просадка KLMN за все время составила -19.16%, что меньше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMN и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLMNMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.16%

-34.08%

+14.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.96%

-11.54%

+2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-6.99%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-6.21%

+3.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.92%

-0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMN и MTUM

Текущая волатильность для Invesco MSCI North America Climate ETF (KLMN) составляет 2.91%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что KLMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLMNMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

9.83%

-6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

17.69%

-8.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

20.03%

-7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.59%

20.77%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

21.12%

-3.53%

Сравнение комиссий KLMN и MTUM

KLMN берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MTUM в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMN и MTUM

Дивидендная доходность KLMN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности MTUM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLMN
Invesco MSCI North America Climate ETF		1.27%1.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.64%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

KLMN and MTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (9.83%) compared to KLMN (2.91%). In terms of maximum drawdown, KLMN dropped -19.16% vs MTUM's -34.08%.

On 1-year performance, MTUM leads with 33.50% vs 28.19% for KLMN. On fees, KLMN is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KLMN has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MTUM has performed better with a 33.50% return vs 28.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMN is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for MTUM.

KLMN has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 0.64% for MTUM.

KLMN is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. KLMN tracks MSCI Global Climate 500 North America Selection Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.09% for KLMN and 0.15% for MTUM.

KLMN currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLMN и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор