Сравнение KLIP с XAPR
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and XAPR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April) are both Options Trading funds. Over the past year, KLIP returned 1.16% vs 8.79% for XAPR. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for XAPR.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и XAPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 3.39%.
KLIP
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 1.16%
- 3 года*
- 8.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAPR
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 8.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и XAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -7.94% | 16.92% | 0.35% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 3.39% | 12.57% | 8.25% |
Correlation
The correlation between KLIP and XAPR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. XAPR — Ранг доходности на риск
KLIP
XAPR
Сравнение KLIP c XAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | XAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 2.06 | -1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | 13.37 | -13.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 70.60 | -70.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 4.31 | -4.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 1.88 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и XAPR
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XAPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -6.18% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.97% | -0.66% | -15.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -0.16% | -13.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.79% | -0.18% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.70% | 0.12% | +6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и XAPR
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | XAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 0.75% | +4.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 1.31% | +11.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.84% | 2.05% | +13.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.13% | 6.18% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 6.18% | +11.95% |
Сравнение комиссий KLIP и XAPR
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и XAPR
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.17% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
XAPR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and XAPR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.71%) compared to XAPR (0.75%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs XAPR's -6.18%.
On 1-year performance, XAPR leads with 8.79% vs 1.16% for KLIP. On fees, XAPR is cheaper at 0.85% per year. On volatility, XAPR has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XAPR has performed better with a 8.79% return vs 1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XAPR is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 0.00% for XAPR.
They also come from different issuers: CICC and FT Vest. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.85% for XAPR.
XAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.31 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и XAPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор