Сравнение KLIP с XAPR

С начала года, KLIP показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у XAPR с доходностью 1.10%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XAPR в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа XAPR равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и XAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIP и XAPR составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.24%, тогда как XAPR не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что больше максимальной просадки XAPR в -6.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и XAPR.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - April (XAPR) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.