PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KLIP с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности KLIP и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.21%.


KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
10 лет*

TLTW

1 день
-0.23%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.21%
6 месяцев
-0.20%
1 год
10.46%
3 года*
0.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и TLTW


2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
-7.94%16.92%3.37%10.67%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.21%11.36%-2.18%-6.63%

Correlation

The correlation between KLIP and TLTW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Доходность на риск

KLIP vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KLIPTLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.24

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

1.76

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

5.28

-5.10

KLIP vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KLIPTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.37

-1.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

-0.03

+0.38

Просадки

Сравнение просадок KLIP и TLTW

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и TLTW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


KLIPTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-18.61%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-5.97%

-10.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-17.19%

-1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-3.20%

-10.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-8.25%

+4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

1.99%

+4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и TLTW

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


KLIPTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

2.48%

+3.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

5.79%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

7.70%

+8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

11.39%

+6.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

11.39%

+6.74%

Сравнение комиссий KLIP и TLTW

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и TLTW

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности TLTW в 11.76%


ПозицияTTM2025202420232022
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF
28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
11.76%14.82%14.47%19.59%8.71%

Часто задаваемые вопросы


KLIP and TLTW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLIP has higher volatility (5.71%) compared to TLTW (2.48%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs TLTW's -18.61%.

On 3-year performance, KLIP leads with 8.39% vs 0.74% for TLTW. On fees, TLTW is cheaper at 0.35% per year. On volatility, TLTW has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 8.39% return vs 0.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTW is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 11.76% for TLTW.

They also come from different issuers: CICC and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.35% for TLTW.

TLTW currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и TLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор