Сравнение KLIP с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
KLIP и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLIP управляется CICC. Фонд был запущен 12 янв. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности KLIP и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLIP и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -9.33% | 16.92% | 3.37% | 10.67% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | -6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
KLIP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -1.81%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLIP и TLTW
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
KLIP vs. TLTW — Ранг доходности на риск
KLIP
TLTW
Сравнение KLIP c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLIP | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.75 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.01 | 1.05 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.14 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 1.28 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 3.35 | -3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLIP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.75 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.03 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между KLIP и TLTW составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и TLTW
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.35%, что больше доходности TLTW в 13.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.35% | 25.14% | 54.26% | 61.22% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок KLIP и TLTW
Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, примерно равная максимальной просадке TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLIP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.61% | -18.61% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.23% | -5.80% | -11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.54% | -3.02% | -11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -8.49% | +5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.26% | 2.21% | +3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и TLTW
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLIP | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 3.46% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 5.80% | +7.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.76% | 8.88% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.18% | 11.55% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 11.55% | +6.63% |