PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLIP с KBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLIP с KBA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and KBA (KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF) are both exchange-traded funds - KLIP is a Options Trading fund managed by CICC, while KBA is a China Equities fund tracking the MSCI China A Index. Over the past 3 years, KLIP returned 8.39%/yr vs 16.22%/yr for KBA. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for KBA.

Доходность

Сравнение доходности KLIP и KBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLIP показывает доходность -7.94%, что значительно ниже, чем у KBA с доходностью 12.62%.

KLIP

1 день
-2.14%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-7.94%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.16%
3 года*
8.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

KBA

1 день
0.14%
1 месяц
4.32%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.80%
1 год
49.12%
3 года*
16.22%
5 лет*
6.46%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLIP и KBA

2026 (YTD)202520242023
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		-7.94%16.92%3.37%10.67%
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		12.62%33.88%15.73%-23.80%

Correlation

The correlation between KLIP and KBA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2023 г.

0.61

The correlation between KLIP and KBA shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KLIP и KBA

Секторы
KLIP
KBA

Коммуникационные услуги

40.1%
1.6%

Потребительский циклический сектор

38.4%
5.7%

Здравоохранение

6.9%
4.1%

Недвижимость

4.8%
0.6%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.8%

Технологии

3.6%
29.8%

Финансовые услуги

2.0%
18.5%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Энергетика

-

3.2%

Промышленность

-

15.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Коммуникационные услуги

KLIP
40.1%
KBA
1.6%

Потребительский циклический сектор

KLIP
38.4%
KBA
5.7%

Здравоохранение

KLIP
6.9%
KBA
4.1%

Недвижимость

KLIP
4.8%
KBA
0.6%

Потребительский защитный сектор

KLIP
4.3%
KBA
6.8%

Технологии

KLIP
3.6%
KBA
29.8%

Финансовые услуги

KLIP
2.0%
KBA
18.5%

Сырьевые материалы

KLIP

-

KBA
10.9%

Энергетика

KLIP

-

KBA
3.2%

Промышленность

KLIP

-

KBA
15.8%

Коммунальные услуги

KLIP

-

KBA
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF

KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF

Часто сравнивают с KLIP:
KLIP с KWEBKLIP с NVDYKLIP с FXPKLIP с KEMXKLIP с XPPKLIP с YANGKLIP с FCA
Часто сравнивают с KBA:
KBA с ASHRKBA с CNYAKBA с KGRNKBA с EWTKBA с MCHIKBA с HEZUKBA с ASHS

Доходность на риск

KLIP vs. KBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIP
Ранг доходности на риск KLIP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLIP: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIP: 99
Ранг коэф-та Мартина
KBA
Ранг доходности на риск KBA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLIP c KBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLIPKBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
2.80

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
3.80

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.50

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

6.45

-6.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.17

17.29

-17.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLIP vs. KBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLIP на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа KBA равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIP и KBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLIPKBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.80

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.35

0.00

Просадки

Сравнение просадок KLIP и KBA

Максимальная просадка KLIP за все время составила -18.61%, что меньше максимальной просадки KBA в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и KBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLIPKBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.61%

-53.24%

+34.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.97%

-7.65%

-8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.61%

-31.23%

+12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-1.25%

-11.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-25.81%

+22.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.70%

2.85%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KLIP и KBA

Текущая волатильность для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) составляет 5.71%, в то время как у KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF (KBA) волатильность равна 7.29%. Это указывает на то, что KLIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLIPKBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.71%

7.29%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.44%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

17.65%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

27.20%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

25.32%

-7.19%

Сравнение комиссий KLIP и KBA

KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KBA в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIP и KBA

Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.17%, что больше доходности KBA в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBA
KraneShares Bosera MSCI China A Share ETF		1.39%1.56%2.18%2.34%49.05%9.07%0.65%1.53%3.77%1.46%6.62%29.08%
KLIP
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF		28.17%25.14%54.26%61.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KLIP and KBA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBA has higher volatility (7.29%) compared to KLIP (5.71%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -18.61% vs KBA's -53.24%.

On 3-year performance, KBA leads with 16.22% vs 8.39% for KLIP. On fees, KBA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, KLIP has been the lower-risk option at 5.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KBA has performed better with a 16.22% return vs 8.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KBA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.

KLIP has the higher dividend yield at 28.17%, compared with 1.39% for KBA.

KLIP is categorized as Options Trading, while KBA is China Equities. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.60% for KBA.

KBA currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLIP и KBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор