Сравнение KLIP с JULJ
KLIP (KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF) and JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) are both Options Trading funds. Over the past 3 years, KLIP returned 6.03%/yr vs 5.81%/yr for JULJ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KLIP charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for JULJ.
Доходность
Сравнение доходности KLIP и JULJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLIP показывает доходность -8.71%, что значительно ниже, чем у JULJ с доходностью 2.09%.
KLIP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- -12.92%
- С начала года
- -8.71%
- 1 год
- -5.08%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULJ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.05%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KLIP и JULJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | -8.71% | 16.92% | 3.37% | 12.58% |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 2.09% | 5.91% | 6.17% | 3.75% |
Correlation
The correlation between KLIP and JULJ is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2023 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLIP vs. JULJ — Ранг доходности на риск
KLIP
JULJ
Сравнение KLIP c JULJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) и Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLIP | JULJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.83 | -0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 9.16 | -9.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 46.20 | -46.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLIP и JULJ
Максимальная просадка KLIP за все время составила -21.48%, что больше максимальной просадки JULJ в -3.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIP и JULJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLIP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.48% | -3.62% | -17.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.48% | -0.61% | -20.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.48% | -3.62% | -17.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -0.09% | -13.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.20% | -0.10% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.74% | 0.12% | +8.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLIP и JULJ
KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF (KLIP) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что KLIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JULJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLIP | JULJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 0.48% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.02% | 1.02% | +12.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 1.57% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.09% | 3.03% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 3.03% | +15.06% |
Сравнение комиссий KLIP и JULJ
KLIP берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JULJ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLIP и JULJ
Дивидендная доходность KLIP за последние двенадцать месяцев составляет около 28.23%, что больше доходности JULJ в 5.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
KLIP KraneShares China Internet and Covered Call Strategy ETF | 28.23% | 25.14% | 54.26% | 61.22% |
Часто задаваемые вопросы
KLIP and JULJ have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLIP has higher volatility (5.30%) compared to JULJ (0.48%). In terms of maximum drawdown, KLIP dropped -21.48% vs JULJ's -3.62%.
On 3-year performance, KLIP leads with 6.03% vs 5.81% for JULJ. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, KLIP has performed better with a 6.03% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for KLIP.
KLIP has the higher dividend yield at 28.23%, compared with 5.66% for JULJ.
They also come from different issuers: CICC and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for KLIP and 0.79% for JULJ.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLIP и JULJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор