Сравнение JULJ с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
JULJ и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JULJ и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULJ и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.74% | 5.91% | 6.17% | 2.94% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.13% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.13%.
JULJ
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 5.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULJ и MSFO
JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Доходность на риск
JULJ vs. MSFO — Ранг доходности на риск
JULJ
MSFO
Сравнение JULJ c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULJ | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.04 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.22 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.03 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.00 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | -0.00 | +15.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.04 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.90 | 0.40 | +1.51 |
Корреляция
Корреляция между JULJ и MSFO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и MSFO
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности MSFO в 44.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.73% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.19% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок JULJ и MSFO
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -29.29% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -29.29% | +25.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.82% | +26.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -5.72% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 10.45% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и MSFO
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 5.94% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 16.67% | -15.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 22.29% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.17% | 19.15% | -15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.17% | 19.15% | -15.98% |