Сравнение JULJ с MSFO
JULJ (Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, JULJ returned 5.54% vs -4.59% for MSFO. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. JULJ charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности JULJ и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -8.87%.
JULJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -4.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JULJ и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 1.84% | 5.91% | 6.17% | 2.94% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -8.87% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
Correlation
The correlation between JULJ and MSFO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between JULJ and MSFO shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JULJ vs. MSFO — Ранг доходности на риск
JULJ
MSFO
Сравнение JULJ c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULJ | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | 0.98 | +0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.17 | -0.16 | +9.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 47.60 | -0.35 | +47.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | -0.21 | +3.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 0.62 | +1.34 |
Просадки
Сравнение просадок JULJ и MSFO
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JULJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -29.29% | +25.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.61% | -29.29% | +28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.50% | +16.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -6.57% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 13.20% | -13.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и MSFO
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.17%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JULJ | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.17% | 8.27% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.94% | 19.23% | -18.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54% | 21.51% | -19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 19.77% | -16.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 19.77% | -16.69% |
Сравнение комиссий JULJ и MSFO
JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и MSFO
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности MSFO в 39.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.66% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 39.69% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
JULJ and MSFO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.27%) compared to JULJ (0.17%). In terms of maximum drawdown, JULJ dropped -3.62% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, JULJ leads with 5.54% vs -4.59% for MSFO. On fees, JULJ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, JULJ has been the lower-risk option at 0.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JULJ has performed better with a 5.54% return vs -4.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JULJ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
MSFO has the higher dividend yield at 39.69%, compared with 5.66% for JULJ.
They also come from different issuers: Innovator and YieldMax. Their fees differ too: 0.79% for JULJ and 0.99% for MSFO.
JULJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JULJ и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор