PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JULJ с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JULJ и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и MSFO


2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
0.74%5.91%6.17%2.94%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
-20.13%15.69%10.34%18.38%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.13%.


JULJ

1 день
0.38%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.53%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSFO

1 день
3.31%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-20.13%
6 месяцев
-23.41%
1 год
0.94%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий JULJ и MSFO

JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.


Доходность на риск

JULJ vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JULJMSFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.04

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.22

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.03

+0.45

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

-0.00

+1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

-0.00

+15.42

JULJ vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JULJMSFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.04

+1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.40

+1.51

Корреляция

Корреляция между JULJ и MSFO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и MSFO

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что меньше доходности MSFO в 44.19%


TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
5.73%5.76%5.96%3.21%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
44.19%33.91%35.15%6.44%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и MSFO

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и MSFO.


Загрузка...

Показатели просадок


JULJMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-29.29%

+25.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-29.29%

+25.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-26.82%

+26.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-5.72%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

10.45%

-10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и MSFO

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JULJMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

5.94%

-5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

16.67%

-15.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

22.29%

-17.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

19.15%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

19.15%

-15.98%