PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с IVVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с IVVM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM).

JULJ и IVVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. IVVM - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 28 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и IVVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и IVVM

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.74%5.91%6.17%3.54%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		-1.95%14.24%16.08%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у IVVM с доходностью -1.95%.

JULJ

1 день
0.38%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.74%
6 месяцев
2.17%
1 год
5.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVVM

1 день
2.22%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
0.42%
1 год
12.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с AAPRJULJ с AMZY
Часто сравнивают с IVVM:
IVVM с IVVBIVVM с IVVIVVM с BUFFIVVM с IVVWIVVM с VOOGIVVM с FNILXIVVM с SCHG

Сравнение комиссий JULJ и IVVM

JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IVVM в 0.50%.

JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF

Доходность на риск

JULJ vs. IVVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IVVM
Ранг доходности на риск IVVM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVVM: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVVM: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVVM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVVM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVVM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c IVVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJIVVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

0.96

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.48

+0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.26

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.38

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.42

7.89

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. IVVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа IVVM равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и IVVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJIVVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.96

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

1.24

+0.67

Корреляция

Корреляция между JULJ и IVVM составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и IVVM

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности IVVM в 0.70%

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.73%5.76%5.96%3.21%
IVVM
iShares Large Cap Moderate Buffer ETF		0.70%0.68%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и IVVM

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки IVVM в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и IVVM.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJIVVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-11.62%

+8.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-9.29%

+5.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.96%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.63%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и IVVM

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у iShares Large Cap Moderate Buffer ETF (IVVM) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJIVVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

3.76%

-3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

6.03%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

12.91%

-8.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.17%

9.83%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

9.83%

-6.66%