PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с YSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с YSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP).

JULJ и YSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. YSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 17 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и YSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и YSEP

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		1.48%19.88%4.63%3.93%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у YSEP с доходностью 1.48%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YSEP

1 день
0.88%
1 месяц
-1.90%
С начала года
1.48%
6 месяцев
3.25%
1 год
16.15%
3 года*
11.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с ISWNJULJ с AAPRJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с MSFO
Часто сравнивают с YSEP:
YSEP с EOCTYSEP с IJANYSEP с PBJAYSEP с AAPRYSEP с BGLDYSEP с APRWYSEP с GMAR

Сравнение комиссий JULJ и YSEP

JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии YSEP в 0.90%.

YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

JULJ vs. YSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
YSEP
Ранг доходности на риск YSEP: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSEP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSEP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSEP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSEP: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSEP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c YSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJYSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.72

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.40

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.86

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

11.16

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. YSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YSEP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и YSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJYSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.72

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

0.55

+1.36

Корреляция

Корреляция между JULJ и YSEP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и YSEP

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как YSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
YSEP
FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и YSEP

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки YSEP в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и YSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJYSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-22.58%

+18.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-5.65%

+2.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.69%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-4.28%

+4.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.45%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и YSEP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у FT Cboe Vest International Equity Buffer ETF - September (YSEP) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJYSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

4.00%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

5.79%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.40%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

11.50%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

11.50%

-8.34%