Сравнение JULJ с PBJA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA).
JULJ и PBJA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. PBJA - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JULJ и PBJA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JULJ и PBJA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 0.80% | 5.91% | 6.04% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | -1.07% | 10.33% | 12.18% |
Доходность по периодам
С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у PBJA с доходностью -1.07%.
JULJ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 10.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JULJ и PBJA
JULJ берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PBJA в 0.50%.
Доходность на риск
JULJ vs. PBJA — Ранг доходности на риск
JULJ
PBJA
Сравнение JULJ c PBJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JULJ | PBJA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.88 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.70 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.70 | 9.53 | +6.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JULJ | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.25 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.91 | 1.46 | +0.45 |
Корреляция
Корреляция между JULJ и PBJA составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JULJ и PBJA
Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как PBJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 5.72% | 5.76% | 5.96% | 3.21% |
PBJA PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JULJ и PBJA
Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки PBJA в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и PBJA.
Загрузка...
Показатели просадок
| JULJ | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.62% | -8.50% | +4.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.62% | -6.16% | +2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.89% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.58% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 1.10% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности JULJ и PBJA
Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - January (PBJA) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JULJ | PBJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.68% | 2.54% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.27% | 3.74% | -2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 8.31% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.16% | 6.53% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.16% | 6.53% | -3.37% |