PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JULJ с XSEP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JULJ с XSEP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP).

JULJ и XSEP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JULJ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 июн. 2023 г.. XSEP - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности JULJ и XSEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JULJ и XSEP

2026 (YTD)202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		0.80%5.91%6.17%3.54%
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		-0.84%8.94%8.41%5.77%

Доходность по периодам

С начала года, JULJ показывает доходность 0.80%, что значительно выше, чем у XSEP с доходностью -0.84%.

JULJ

1 день
0.07%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.80%
6 месяцев
2.19%
1 год
5.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XSEP

1 день
0.35%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
0.89%
1 год
8.44%
3 года*
9.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September

Часто сравнивают с JULJ:
JULJ с PBAPJULJ с PBJAJULJ с AAPRJULJ с MSFOJULJ с AMDYJULJ с IVVBJULJ с ISWN
Часто сравнивают с XSEP:
XSEP с XMARXSEP с TBILXSEP с SCHDXSEP с APRHXSEP с PBJAXSEP с XDOCXSEP с TLTW

Сравнение комиссий JULJ и XSEP

JULJ берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии XSEP в 0.85%.

XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July

Доходность на риск

JULJ vs. XSEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JULJ
Ранг доходности на риск JULJ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JULJ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JULJ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JULJ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JULJ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JULJ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XSEP
Ранг доходности на риск XSEP: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEP: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEP: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JULJ c XSEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JULJXSEPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.90

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.38

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.25

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.70

7.38

+8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JULJ vs. XSEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JULJ на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа XSEP равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JULJ и XSEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JULJXSEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.90

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

1.41

+0.50

Корреляция

Корреляция между JULJ и XSEP составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JULJ и XSEP

Дивидендная доходность JULJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, тогда как XSEP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
JULJ
Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July		5.72%5.76%5.96%3.21%
XSEP
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JULJ и XSEP

Максимальная просадка JULJ за все время составила -3.62%, что меньше максимальной просадки XSEP в -9.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JULJ и XSEP.

Загрузка...

Показатели просадок

JULJXSEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.62%

-9.21%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-7.16%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.74%

+1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.56%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.18%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности JULJ и XSEP

Текущая волатильность для Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July (JULJ) составляет 0.68%, в то время как у FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - September (XSEP) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что JULJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JULJXSEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.79%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

4.28%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40%

9.39%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.16%

7.14%

-3.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.16%

7.14%

-3.98%