Сравнение KLGAX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -10.17% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции KLGAX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 12.37% против 11.71% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.37%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и PROVX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
KLGAX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
KLGAX
PROVX
Сравнение KLGAX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.00 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 3.81 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.73 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.49 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и PROVX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.76% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и PROVX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -57.65% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.54% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -27.48% | -11.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -27.48% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -10.07% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -13.23% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 3.29% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и PROVX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 4.20% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 8.81% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 14.60% | +7.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 15.59% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 16.12% | +5.81% |