Сравнение KLGAX с MRFOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).
KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и MRFOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KLGAX и MRFOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -10.17% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям MRFOX по среднегодовой доходности: 12.37% против 15.31% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- 12.37%
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KLGAX и MRFOX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии MRFOX в 1.05%.
Доходность на риск
KLGAX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск
KLGAX
MRFOX
Сравнение KLGAX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KLGAX | MRFOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 0.57 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.68 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 1.75 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KLGAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.33 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 1.07 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.06 | -0.64 |
Корреляция
Корреляция между KLGAX и MRFOX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и MRFOX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности MRFOX в 1.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.76% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и MRFOX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и MRFOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KLGAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -29.10% | -25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -7.09% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -12.98% | -26.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -29.10% | -10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -5.32% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -2.37% | -7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.50% | 2.77% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и MRFOX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KLGAX | MRFOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 3.04% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.79% | 7.08% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 11.83% | +10.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 12.04% | +10.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.93% | 14.29% | +7.64% |