PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLGAX с EPLCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KLGAX с EPLCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KLGAX (MainStay WMC Growth Fund) and EPLCX (MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund) are both mutual funds - KLGAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by New York Life, while EPLCX is a Large Cap Value Equities fund managed by New York Life. Over the past 10 years, KLGAX returned 13.65%/yr vs 11.04%/yr for EPLCX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KLGAX charges 1.02%/yr vs 0.73%/yr for EPLCX.

Доходность

Сравнение доходности KLGAX и EPLCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLGAX показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции KLGAX превзошли акции EPLCX по среднегодовой доходности: 13.65% против 11.04% соответственно.

KLGAX

1 день
-1.24%
1 месяц
4.24%
С начала года
4.46%
6 месяцев
3.72%
1 год
18.28%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.36%
10 лет*
13.65%

EPLCX

1 день
-0.43%
1 месяц
4.13%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.40%
1 год
25.35%
3 года*
18.88%
5 лет*
11.53%
10 лет*
11.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLGAX и EPLCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		4.46%16.60%25.22%38.63%-33.53%17.85%31.88%29.41%-4.33%30.05%
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		13.35%14.03%18.42%8.83%-2.56%22.98%0.24%23.98%-5.37%16.91%

Correlation

The correlation between KLGAX and EPLCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2008 г.

0.76

Over the past year, the correlation between KLGAX and EPLCX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Growth Fund

MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund

Часто сравнивают с KLGAX:
KLGAX с MSXAXKLGAX с VFIAXKLGAX с VTTSXKLGAX с FFIDXKLGAX с MLAAXKLGAX с MGDIXKLGAX с MKHCX
Часто сравнивают с EPLCX:
EPLCX с EPDPXEPLCX с EPASXEPLCX с FDFIXEPLCX с EPSYXEPLCX с MGDIXEPLCX с CRARXEPLCX с MKHCX

Доходность на риск

KLGAX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLGAX
Ранг доходности на риск KLGAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLGAX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLGAX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLGAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLGAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLGAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EPLCX
Ранг доходности на риск EPLCX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPLCX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPLCX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPLCX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPLCX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPLCX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLGAX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLGAXEPLCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.54

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.71
3.65

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.45

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

3.95

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

15.51

-11.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLGAX vs. EPLCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLGAX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа EPLCX равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLGAX и EPLCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLGAXEPLCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.54

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.86

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.71

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.77

-0.32

Просадки

Сравнение просадок KLGAX и EPLCX

Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и EPLCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLGAXEPLCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-35.85%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-6.37%

-9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.71%

-14.25%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-16.12%

-23.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-35.85%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.43%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.49%

-3.54%

-5.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

1.62%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KLGAX и EPLCX

MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLGAXEPLCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

2.88%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

7.46%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

9.93%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

13.50%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

15.67%

+6.27%

Сравнение комиссий KLGAX и EPLCX

KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EPLCX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLGAX и EPLCX

Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности EPLCX в 6.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPLCX
MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund		6.48%7.30%10.72%5.56%3.83%1.90%2.36%4.00%5.75%5.55%1.98%6.59%
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		3.23%3.38%3.96%0.00%0.00%26.57%3.69%3.43%11.10%3.85%8.73%7.55%

Часто задаваемые вопросы

KLGAX and EPLCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLGAX has higher volatility (3.79%) compared to EPLCX (2.88%). In terms of maximum drawdown, KLGAX dropped -55.04% vs EPLCX's -35.85%.

EPLCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLGAX и EPLCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор