Сравнение KLGAX с BLUEX
KLGAX (MainStay WMC Growth Fund) and BLUEX (AMG Veritas Global Real Return Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, KLGAX returned 13.70%/yr vs 9.75%/yr for BLUEX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. KLGAX charges 1.02%/yr vs 1.15%/yr for BLUEX.
Доходность
Сравнение доходности KLGAX и BLUEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLGAX показывает доходность -0.58%, что значительно выше, чем у BLUEX с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции KLGAX превзошли акции BLUEX по среднегодовой доходности: 13.70% против 9.75% соответственно.
KLGAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.58%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 13.70%
BLUEX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- -6.42%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение доходности по годам KLGAX и BLUEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | -0.58% | 16.60% | 25.22% | 38.63% | -33.53% | 17.85% | 31.88% | 29.41% | -4.33% | 30.05% |
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | -6.78% | 4.45% | 7.24% | 14.35% | -14.30% | 3.22% | 34.74% | 35.34% | -4.91% | 27.86% |
Correlation
The correlation between KLGAX and BLUEX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2006 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between KLGAX and BLUEX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLGAX vs. BLUEX — Ранг доходности на риск
KLGAX
BLUEX
Сравнение KLGAX c BLUEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLGAX | BLUEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.55 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.08 | -1.26 | +3.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLGAX и BLUEX
Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, примерно равная максимальной просадке BLUEX в -54.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и BLUEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.04% | -54.27% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.03% | -12.19% | -3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.71% | -12.19% | -10.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.29% | -21.87% | -17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.29% | -29.06% | -10.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -8.72% | +2.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -13.36% | +3.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 5.26% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLGAX и BLUEX
MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с AMG Veritas Global Real Return Fund (BLUEX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что KLGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLUEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLGAX | BLUEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 4.01% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.23% | 8.33% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.85% | 10.48% | +6.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.67% | 10.72% | +11.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 16.57% | +5.39% |
Сравнение комиссий KLGAX и BLUEX
KLGAX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии BLUEX в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLGAX и BLUEX
Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности BLUEX в 0.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLUEX AMG Veritas Global Real Return Fund | 0.33% | 0.31% | 0.29% | 0.03% | 11.84% | 27.20% | 25.43% | 13.71% | 13.40% | 0.00% | 0.00% | 0.24% |
KLGAX MainStay WMC Growth Fund | 3.40% | 3.38% | 3.96% | 0.00% | 0.00% | 26.57% | 3.69% | 3.43% | 11.10% | 3.85% | 8.73% | 7.55% |
Часто задаваемые вопросы
KLGAX and BLUEX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLGAX has higher volatility (6.67%) compared to BLUEX (4.01%). In terms of maximum drawdown, KLGAX dropped -55.04% vs BLUEX's -54.27%.
KLGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLGAX и BLUEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор