PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLGAX с ADX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLGAX с ADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).

KLGAX управляется New York Life. Фонд был запущен 7 авг. 2006 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности KLGAX и ADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLGAX и ADX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		-10.17%16.60%25.22%38.63%-33.53%17.85%31.88%29.41%-4.33%30.05%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		-2.00%26.03%28.31%31.49%-19.82%29.69%17.28%36.75%-3.58%29.61%

Доходность по периодам

С начала года, KLGAX показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -2.00%. За последние 10 лет акции KLGAX уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 12.37% против 16.68% соответственно.

KLGAX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.81%
С начала года
-10.17%
6 месяцев
-9.00%
1 год
14.39%
3 года*
17.09%
5 лет*
6.67%
10 лет*
12.37%

ADX

1 день
2.33%
1 месяц
-3.70%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
3.99%
1 год
27.40%
3 года*
24.77%
5 лет*
15.18%
10 лет*
16.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay WMC Growth Fund

Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Часто сравнивают с KLGAX:
KLGAX с MSXAXKLGAX с VFIAXKLGAX с VTTSXKLGAX с MLAAXKLGAX с VOOKLGAX с FFIDXKLGAX с MKHCX
Часто сравнивают с ADX:
ADX с SPYADX с GAMADX с SCHDADX с VOOADX с CETADX с SPXXADX с ARCC

Сравнение комиссий KLGAX и ADX

KLGAX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.

KLGAX
MainStay WMC Growth Fund
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.

Доходность на риск

KLGAX vs. ADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLGAX
Ранг доходности на риск KLGAX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLGAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLGAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLGAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLGAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
ADX
Ранг доходности на риск ADX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLGAX c ADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLGAXADXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.47

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.18

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

2.56

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

11.81

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLGAX vs. ADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLGAX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа ADX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLGAX и ADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLGAXADXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.47

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.89

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.32

Корреляция

Корреляция между KLGAX и ADX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLGAX и ADX

Дивидендная доходность KLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности ADX в 8.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLGAX
MainStay WMC Growth Fund		3.76%3.38%3.96%0.00%0.00%26.57%3.69%3.43%11.10%3.85%8.73%7.55%
ADX
Adams Diversified Equity Fund, Inc.		8.26%7.93%12.38%7.34%7.36%15.35%6.54%9.00%15.85%9.18%7.79%7.17%

Просадки

Сравнение просадок KLGAX и ADX

Максимальная просадка KLGAX за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLGAX и ADX.

Загрузка...

Показатели просадок

KLGAXADXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.04%

-71.60%

+16.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.03%

-11.12%

-4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.29%

-25.07%

-14.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.29%

-37.17%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-4.36%

-8.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-23.22%

+13.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

2.41%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности KLGAX и ADX

MainStay WMC Growth Fund (KLGAX) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) имеют волатильность 6.91% и 6.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLGAXADXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.64%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

10.77%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.41%

18.76%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

17.23%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

17.96%

+3.97%