PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBD с EWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBD с EWZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Banco Bradesco S.A. (BBD) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ).

EWZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25/50 Index. Фонд был запущен 10 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BBD и EWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Banco Bradesco S.A. (BBD) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBD и EWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBD
Banco Bradesco S.A.		12.32%95.27%-41.93%35.20%-5.19%-31.96%-39.58%15.02%10.05%36.27%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		20.77%48.81%-30.41%32.62%12.09%-17.32%-20.35%27.67%-2.52%23.62%

Доходность по периодам

С начала года, BBD показывает доходность 12.32%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 20.77%. За последние 10 лет акции BBD уступали акциям EWZ по среднегодовой доходности: 4.11% против 9.07% соответственно.

BBD

1 день
2.19%
1 месяц
-8.49%
С начала года
12.32%
6 месяцев
18.25%
1 год
80.73%
3 года*
21.93%
5 лет*
5.33%
10 лет*
4.11%

EWZ

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.70%
С начала года
20.77%
6 месяцев
29.87%
1 год
54.76%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.80%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Banco Bradesco S.A.

iShares MSCI Brazil ETF

Часто сравнивают с BBD:
BBD с BSBRBBD с ITUBBBD с NUBBD с BACBBD с SPYBBD с SCHDBBD с V
Часто сравнивают с EWZ:
EWZ с EWZSEWZ с SPYEWZ с FLBREWZ с ILFEWZ с EWWEWZ с IBZL.LEWZ с ARGT

Доходность на риск

BBD vs. EWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD
Ранг доходности на риск BBD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
EWZ
Ранг доходности на риск EWZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZ: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZ: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBD c EWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBD) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBDEWZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.12

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.88

2.68

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

4.94

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.60

13.14

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBD vs. EWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWZ равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD и EWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBDEWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.12

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.43

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.26

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.18

+0.07

Корреляция

Корреляция между BBD и EWZ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD и EWZ

Дивидендная доходность BBD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности EWZ в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD
Banco Bradesco S.A.		7.00%9.26%8.06%9.57%2.87%5.79%2.70%5.52%3.10%5.05%3.65%6.57%
EWZ
iShares MSCI Brazil ETF		4.30%5.19%8.91%5.66%12.59%9.87%1.71%2.54%2.89%1.71%1.81%4.08%

Просадки

Сравнение просадок BBD и EWZ

Максимальная просадка BBD за все время составила -72.89%, что меньше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD и EWZ.

Загрузка...

Показатели просадок

BBDEWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.89%

-77.25%

+4.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.54%

-11.44%

-7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.76%

-32.24%

-21.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.89%

-56.99%

-15.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.27%

-15.89%

-23.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.99%

-36.09%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

4.30%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BBD и EWZ

Banco Bradesco S.A. (BBD) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что BBD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBDEWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.53%

11.12%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.44%

19.72%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.44%

25.98%

+12.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.79%

27.76%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.03%

34.34%

+8.69%