PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLBAY с APP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KLBAY с APP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

KLBAY (Klabin Sa A) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. KLBAY operates in Paper & Paper Products (Basic Materials), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, KLBAY returned -3.03%/yr vs 39.35%/yr for APP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KLBAY и APP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Klabin Sa A (KLBAY) и AppLovin Corporation (APP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KLBAY показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -33.82%.

KLBAY

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.11%
С начала года
-4.83%
6 месяцев
-15.36%
1 год
-1.63%
3 года*
-4.41%
5 лет*
-3.03%
10 лет*
1.47%

APP

1 день
-4.09%
1 месяц
-13.28%
С начала года
-33.82%
6 месяцев
-38.70%
1 год
31.62%
3 года*
164.17%
5 лет*
39.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KLBAY и APP

2026 (YTD)20252024202320222021
KLBAY
Klabin Sa A		-4.83%0.91%-9.78%29.52%-9.24%-17.21%
APP
AppLovin Corporation		-33.82%108.08%712.62%278.44%-88.83%34.66%

Correlation

The correlation between KLBAY and APP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2021 г.

0.02

Фундаментальные показатели

EPS

KLBAY:

R$0.21

APP:

$11.64

Коэффициент P/E

KLBAY:

160.88

APP:

38.31

Коэффициент P/S

KLBAY:

3.75

APP:

24.63

Общая выручка (12 мес.)

KLBAY:

R$20.69B

APP:

$6.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLBAY:

R$7.29B

APP:

$5.45B

EBITDA (12 мес.)

KLBAY:

R$6.38B

APP:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Klabin Sa A

AppLovin Corporation

Часто сравнивают с KLBAY:
KLBAY с WEGZYKLBAY с BBDKLBAY с ITUBKLBAY с VALEKLBAY с SCHGKLBAY с RYNKLBAY с BRK-B
Часто сравнивают с APP:
APP с ZETAAPP с NVDAAPP с VRTAPP с APPFAPP с CVNAAPP с VOOAPP с OLMA

Доходность на риск

KLBAY vs. APP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLBAY
Ранг доходности на риск KLBAY: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLBAY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLBAY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
APP
Ранг доходности на риск APP: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APP: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLBAY c APP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Klabin Sa A (KLBAY) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KLBAYAPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
0.45

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
1.04

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.64

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

1.23

-1.32

KLBAY vs. APP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLBAY на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа APP равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLBAY и APP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KLBAY и APP

Максимальная просадка KLBAY за все время составила -87.31%, примерно равная максимальной просадке APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLBAY и APP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KLBAYAPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.31%

-91.90%

+4.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.07%

-49.99%

+17.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.95%

-57.00%

+22.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.90%

-91.90%

+53.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.95%

-39.21%

-35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.16%

-42.47%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.78%

25.70%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KLBAY и APP

Текущая волатильность для Klabin Sa A (KLBAY) составляет 7.36%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что KLBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KLBAYAPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.36%

19.95%

-12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.65%

58.72%

-27.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.39%

70.92%

-11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.37%

77.91%

-28.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

77.42%

-26.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLBAY и APP

Дивидендная доходность KLBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KLBAY
Klabin Sa A		4.15%4.40%6.76%5.12%7.63%1.46%0.10%3.63%6.49%4.36%5.17%2.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLBAY и APP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Klabin Sa A и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.85B
1.84B
(KLBAY) Общая выручка
(APP) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. KLBAY значения в BRL, APP значения в USD

Сравнение рентабельности KLBAY и APP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Klabin Sa A и AppLovin Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
33.1%
89.0%
Активы портфеля
KLBAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о валовой прибыли в 1.60B при выручке в 4.85B, что соответствует валовой рентабельности в 33.1%.

APP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.64B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

KLBAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила об операционной прибыли в 896.14M при выручке в 4.85B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

APP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 78.2%.

KLBAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Klabin Sa A сообщила о чистой прибыли в -520.14M при выручке в 4.85B, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.

APP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AppLovin Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.21B при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 65.4%.

Часто задаваемые вопросы

KLBAY and APP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APP has higher volatility (19.95%) compared to KLBAY (7.36%). In terms of maximum drawdown, KLBAY dropped -87.31% vs APP's -91.90%.

APP currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KLBAY и APP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор