Сравнение KKR с WMB
KKR (KKR & Co. Inc.) and WMB (The Williams Companies, Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 19.28%/yr for WMB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и WMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у WMB с доходностью 21.67%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции WMB по среднегодовой доходности: 24.52% против 19.28% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
Сравнение доходности по годам KKR и WMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 38.36% | -8.20% | 14.18% | -23.88% | 2.02% |
Correlation
The correlation between KKR and WMB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.36 |
The correlation between KKR and WMB shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
WMB:
$88.15B
KKR:
$3.10
WMB:
$2.28
KKR:
31.02
WMB:
31.55
KKR:
3.27
WMB:
1.64
KKR:
4.60
WMB:
7.39
KKR:
1.14
WMB:
6.80
KKR:
$19.99B
WMB:
$11.92B
KKR:
$8.35B
WMB:
$7.49B
KKR:
$9.97B
WMB:
$6.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. WMB — Ранг доходности на риск
KKR
WMB
Сравнение KKR c WMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и The Williams Companies, Inc. (WMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | WMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.20 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.02 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 4.27 | -5.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и WMB
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WMB в -98.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и WMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -98.03% | +44.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -12.36% | -32.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -12.36% | -37.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -23.01% | -26.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -68.08% | +18.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -8.55% | -33.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -27.07% | +10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 5.82% | +18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и WMB
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с The Williams Companies, Inc. (WMB) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | WMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 7.36% | +2.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 15.58% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 23.00% | +14.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 23.62% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 30.95% | +5.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и WMB
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WMB в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и WMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и The Williams Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и WMB
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and WMB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs WMB's -98.03%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и WMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор