Сравнение KKR с WFC
KKR (KKR & Co. Inc.) and WFC (Wells Fargo & Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — KKR in Asset Management, WFC in Banks - Diversified. Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 8.95%/yr for WFC. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KKR и WFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно ниже, чем у WFC с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции WFC по среднегодовой доходности: 24.52% против 8.95% соответственно.
KKR
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- -24.22%
- 6 месяцев
- -29.28%
- 1 год
- -20.15%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 24.52%
WFC
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 14.04%
- С начала года
- -9.20%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 28.38%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам KKR и WFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | -24.22% | -13.32% | 79.65% | 80.48% | -36.98% | 85.76% | 41.13% | 51.57% | -4.28% | 41.78% |
WFC Wells Fargo & Company | -9.20% | 35.57% | 46.48% | 22.94% | -11.92% | 61.15% | -41.65% | 21.44% | -21.83% | 13.21% |
Correlation
The correlation between KKR and WFC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2010 г. | 0.47 |
The correlation between KKR and WFC shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KKR:
$91.83B
WFC:
$269.39B
KKR:
$3.10
WFC:
$6.73
KKR:
31.02
WFC:
12.44
KKR:
3.27
WFC:
1.07
KKR:
4.60
WFC:
2.15
KKR:
1.14
WFC:
1.65
KKR:
$19.99B
WFC:
$125.70B
KKR:
$8.35B
WFC:
$81.14B
KKR:
$9.97B
WFC:
$31.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KKR vs. WFC — Ранг доходности на риск
KKR
WFC
Сравнение KKR c WFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Wells Fargo & Company (WFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KKR | WFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.68 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 1.54 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KKR и WFC
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки WFC в -79.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и WFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KKR | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -79.01% | +25.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.62% | -23.02% | -21.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.42% | -24.73% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.42% | -37.10% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.42% | -64.46% | +15.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.85% | -12.21% | -29.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.22% | -15.35% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.65% | 10.18% | +14.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и WFC
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Wells Fargo & Company (WFC) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KKR | WFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 5.95% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.26% | 19.95% | +9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.32% | 26.75% | +10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.23% | 30.23% | +9.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.62% | 32.28% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и WFC
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности WFC в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.78% | 0.57% | 0.47% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% |
WFC Wells Fargo & Company | 2.15% | 1.82% | 2.14% | 2.64% | 2.66% | 1.25% | 4.04% | 3.57% | 3.56% | 2.54% | 2.75% | 2.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и WFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Wells Fargo & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KKR и WFC
KKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.98B при выручке в 4.00B, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о валовой прибыли в 20.31B при выручке в 31.80B, что соответствует валовой рентабельности в 63.9%.
KKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.35M при выручке в 4.00B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
WFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила об операционной прибыли в 5.85B при выручке в 31.80B, что соответствует операционной рентабельности 18.4%.
KKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KKR & Co. Inc. сообщила о чистой прибыли в 405.23M при выручке в 4.00B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
WFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wells Fargo & Company сообщила о чистой прибыли в 5.29B при выручке в 31.80B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
KKR and WFC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KKR has higher volatility (9.89%) compared to WFC (5.95%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs WFC's -79.01%.
WFC currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KKR и WFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор