PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KKR с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) is a stock, while USO (United States Oil Fund LP) is Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Over the past 10 years, KKR returned 23.19%/yr vs 3.57%/yr for USO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -24.83%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 23.19% против 3.57% соответственно.

KKR

1 день
5.45%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-24.83%
6 месяцев
-25.39%
1 год
-20.26%
3 года*
21.72%
5 лет*
12.44%
10 лет*
23.19%

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.83%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between KKR and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2010 г.

0.22

The correlation between KKR and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

KKR vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KKRUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.21

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.57
2.80

-3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.37

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.79

-5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

9.00

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KKR vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KKRUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.21

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.66

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.18

+0.72

Просадки

Сравнение просадок KKR и USO

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-98.19%

+45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-20.39%

-24.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-26.05%

-23.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-36.23%

-13.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-86.75%

+37.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.32%

-85.45%

+43.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-75.30%

+59.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.97%

10.84%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и USO

Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 10.07%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.07%

14.97%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.94%

38.35%

-8.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

44.32%

-7.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.24%

36.09%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.64%

39.00%

-2.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и USO

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.79%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KKR and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to KKR (10.07%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs USO's -98.19%.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор