PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KKR с SHOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KKR с SHOP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KKR (KKR & Co. Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. KKR operates in Asset Management (Financial Services), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, KKR returned 24.52%/yr vs 43.59%/yr for SHOP. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KKR и SHOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Shopify Inc. (SHOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -24.22%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -32.76%. За последние 10 лет акции KKR уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 24.52% против 43.59% соответственно.

KKR

1 день
0.99%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-24.22%
6 месяцев
-29.28%
1 год
-20.15%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.18%
10 лет*
24.52%

SHOP

1 день
-2.02%
1 месяц
11.11%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-34.08%
1 год
2.75%
3 года*
19.24%
5 лет*
-2.79%
10 лет*
43.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KKR и SHOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KKR
KKR & Co. Inc.		-24.22%-13.32%79.65%80.48%-36.98%85.76%41.13%51.57%-4.28%41.78%
SHOP
Shopify Inc.		-32.76%51.39%36.50%124.43%-74.80%21.68%184.71%187.17%37.08%135.60%

Correlation

The correlation between KKR and SHOP is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г.

0.42

The correlation between KKR and SHOP shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$91.83B

SHOP:

$141.08B

EPS

KKR:

$3.10

SHOP:

$1.02

Коэффициент P/E

KKR:

31.02

SHOP:

106.25

Коэффициент PEG

KKR:

3.27

SHOP:

0.20

Коэффициент P/S

KKR:

4.60

SHOP:

15.39

Коэффициент P/B

KKR:

1.14

SHOP:

11.29

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$19.99B

SHOP:

$9.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$8.35B

SHOP:

$5.93B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$9.97B

SHOP:

$1.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KKR & Co. Inc.

Shopify Inc.

Часто сравнивают с KKR:
KKR с BXKKR с APOKKR с CGKKR с SPYKKR с BRK-BKKR с VOOKKR с QQQ
Часто сравнивают с SHOP:
SHOP с AMZNSHOP с SPYSHOP с SESHOP с CRMSHOP с TTDSHOP с EBAYSHOP с NOW

Доходность на риск

KKR vs. SHOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KKR
Ранг доходности на риск KKR: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KKR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
SHOP
Ранг доходности на риск SHOP: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHOP: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHOP: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHOP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHOP: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KKR c SHOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KKRSHOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.02

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
0.39

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.05

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.51

-0.02

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.04

-0.88

KKR vs. SHOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SHOP равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и SHOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KKR и SHOP

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и SHOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KKRSHOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-84.82%

+31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.62%

-46.71%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.42%

-46.71%

-2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.42%

-84.82%

+35.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.42%

-84.82%

+35.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.85%

-39.53%

-2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.22%

-28.23%

+12.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.65%

22.27%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и SHOP

Текущая волатильность для KKR & Co. Inc. (KKR) составляет 9.89%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что KKR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KKRSHOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

15.38%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.26%

43.41%

-14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.32%

57.03%

-19.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.23%

65.55%

-26.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.62%

59.07%

-22.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и SHOP

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KKR
KKR & Co. Inc.		0.78%0.57%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%
SHOP
Shopify Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и SHOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
4.00B
0
(KKR) Общая выручка
(SHOP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KKR and SHOP have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHOP has higher volatility (15.38%) compared to KKR (9.89%). In terms of maximum drawdown, KKR dropped -53.10% vs SHOP's -84.82%.

SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KKR и SHOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор